PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MUNX с GUMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MUNX и GUMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K Muni Income ETF (MUNX) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUNX показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у GUMI с доходностью 1.55%.


MUNX

1 день
0.16%
1 месяц
0.11%
6 месяцев
1.10%
С начала года
1.89%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

GUMI

1 день
0.07%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
1.30%
С начала года
1.55%
1 год
3.16%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUNX и GUMI


Correlation

The correlation between MUNX and GUMI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AMG GW&K Muni Income ETF

Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

Доходность на риск

MUNX vs. GUMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MUNX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


GUMI
Ранг доходности на риск GUMI: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUMI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUMI: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUMI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUMI: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUMI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUNX c GUMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Muni Income ETF (MUNX) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MUNXGUMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.49

MUNX vs. GUMI - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MUNX и GUMI

Максимальная просадка MUNX за все время составила -2.95%, что больше максимальной просадки GUMI в -0.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNX и GUMI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MUNXGUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.95%

-0.48%

-2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

0.00%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.59%

-0.05%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MUNX и GUMI


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MUNXGUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37%

1.06%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.37%

0.97%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.37%

0.97%

+2.40%

Сравнение комиссий MUNX и GUMI

MUNX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии GUMI в 0.16%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MUNX и GUMI

Дивидендная доходность MUNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности GUMI в 2.73%


ПозицияTTM20252024
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF
2.73%2.95%1.37%
MUNX
AMG GW&K Muni Income ETF
2.25%0.55%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MUNX and GUMI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GUMI is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GUMI is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.29% for MUNX.

GUMI has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 2.25% for MUNX.

They also come from different issuers: AMG and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.29% for MUNX and 0.16% for GUMI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUNX и GUMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор