Сравнение MUNX с GUMI
MUNX (AMG GW&K Muni Income ETF) and GUMI (Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. MUNX charges 0.29%/yr vs 0.16%/yr for GUMI.
Доходность
Сравнение доходности MUNX и GUMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUNX показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у GUMI с доходностью 1.55%.
MUNX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.10%
- С начала года
- 1.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GUMI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.30%
- С начала года
- 1.55%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUNX и GUMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MUNX AMG GW&K Muni Income ETF | 1.89% | 0.49% |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 1.55% | 0.64% |
Correlation
The correlation between MUNX and GUMI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUNX vs. GUMI — Ранг доходности на риск
MUNX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GUMI
Сравнение MUNX c GUMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Muni Income ETF (MUNX) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUNX | GUMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.67 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 38.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUNX и GUMI
Максимальная просадка MUNX за все время составила -2.95%, что больше максимальной просадки GUMI в -0.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNX и GUMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUNX | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.95% | -0.48% | -2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | 0.00% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -0.05% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUNX и GUMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUNX | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37% | 1.06% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.37% | 0.97% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.37% | 0.97% | +2.40% |
Сравнение комиссий MUNX и GUMI
MUNX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии GUMI в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUNX и GUMI
Дивидендная доходность MUNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности GUMI в 2.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 2.73% | 2.95% | 1.37% |
MUNX AMG GW&K Muni Income ETF | 2.25% | 0.55% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUNX and GUMI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GUMI is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GUMI is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.29% for MUNX.
GUMI has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 2.25% for MUNX.
They also come from different issuers: AMG and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.29% for MUNX and 0.16% for GUMI.
Подберите оптимальное распределение для MUNX и GUMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор