Сравнение MUNI с THYM
MUNI (PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF) and THYM (T. Rowe Price High Income Municipal ETF) are both exchange-traded funds - MUNI is a Municipal Bonds fund actively managed by PIMCO, while THYM is a High Yield Muni fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MUNI charges 0.35%/yr vs 0.32%/yr for THYM.
Доходность
Сравнение доходности MUNI и THYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUNI показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у THYM с доходностью 3.70%.
MUNI
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- 2.19%
THYM
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUNI и THYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 1.32% | 0.36% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 3.70% | 0.27% |
Correlation
The correlation between MUNI and THYM is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUNI vs. THYM — Ранг доходности на риск
MUNI
THYM
Сравнение MUNI c THYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и T. Rowe Price High Income Municipal ETF (THYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUNI | THYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUNI | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.77 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок MUNI и THYM
Максимальная просадка MUNI за все время составила -11.15%, что больше максимальной просадки THYM в -2.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNI и THYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUNI | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.15% | -2.93% | -8.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | 0.00% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -0.49% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUNI и THYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUNI | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27% | 4.35% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.31% | 4.35% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.85% | 4.35% | -0.50% |
Сравнение комиссий MUNI и THYM
MUNI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии THYM в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUNI и THYM
Дивидендная доходность MUNI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности THYM в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 3.28% | 3.26% | 3.50% | 3.09% | 2.13% | 1.62% | 1.92% | 2.44% | 2.38% | 2.37% | 2.37% | 2.20% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 2.18% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUNI and THYM have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THYM is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THYM is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.35% for MUNI.
MUNI has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 2.18% for THYM.
MUNI is categorized as Municipal Bonds, while THYM is High Yield Muni. They also come from different issuers: PIMCO and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.35% for MUNI and 0.32% for THYM.
Подберите оптимальное распределение для MUNI и THYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор