Сравнение MUNI с TAXT
MUNI (PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF) and TAXT (Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. MUNI is actively managed, while TAXT is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MUNI charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for TAXT.
Доходность
Сравнение доходности MUNI и TAXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUNI показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у TAXT с доходностью 1.59%.
MUNI
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- 2.19%
TAXT
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUNI и TAXT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 1.32% | 3.56% |
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 1.59% | 3.96% |
Correlation
The correlation between MUNI and TAXT is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUNI vs. TAXT — Ранг доходности на риск
MUNI
TAXT
Сравнение MUNI c TAXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUNI | TAXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUNI | TAXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 2.84 | -2.06 |
Просадки
Сравнение просадок MUNI и TAXT
Максимальная просадка MUNI за все время составила -11.15%, что больше максимальной просадки TAXT в -2.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNI и TAXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUNI | TAXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.15% | -2.49% | -8.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.47% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -0.47% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUNI и TAXT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUNI | TAXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27% | 2.53% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.31% | 2.53% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.85% | 2.53% | +1.32% |
Сравнение комиссий MUNI и TAXT
MUNI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TAXT в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUNI и TAXT
Дивидендная доходность MUNI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности TAXT в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 3.28% | 3.26% | 3.50% | 3.09% | 2.13% | 1.62% | 1.92% | 2.44% | 2.38% | 2.37% | 2.37% | 2.20% |
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 2.54% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUNI and TAXT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXT is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for MUNI.
MUNI has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 2.54% for TAXT.
They also come from different issuers: PIMCO and Northern Trust. Their fees differ too: 0.35% for MUNI and 0.05% for TAXT.
Подберите оптимальное распределение для MUNI и TAXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор