Сравнение MUNI с AUSM
MUNI (PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF) and AUSM (Allspring Ultra Short Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. MUNI charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for AUSM.
Доходность
Сравнение доходности MUNI и AUSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUNI показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у AUSM с доходностью 1.02%.
MUNI
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- 2.19%
AUSM
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUNI и AUSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 1.32% | 4.09% |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 1.02% | 1.63% |
Correlation
The correlation between MUNI and AUSM is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUNI vs. AUSM — Ранг доходности на риск
MUNI
AUSM
Сравнение MUNI c AUSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и Allspring Ultra Short Municipal ETF (AUSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUNI | AUSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUNI | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 4.03 | -3.24 |
Просадки
Сравнение просадок MUNI и AUSM
Максимальная просадка MUNI за все время составила -11.15%, что больше максимальной просадки AUSM в -0.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNI и AUSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUNI | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.15% | -0.42% | -10.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | 0.00% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -0.09% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUNI и AUSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUNI | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27% | 0.73% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.31% | 0.73% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.85% | 0.73% | +3.12% |
Сравнение комиссий MUNI и AUSM
MUNI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AUSM в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUNI и AUSM
Дивидендная доходность MUNI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности AUSM в 2.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 2.39% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 3.28% | 3.26% | 3.50% | 3.09% | 2.13% | 1.62% | 1.92% | 2.44% | 2.38% | 2.37% | 2.37% | 2.20% |
Часто задаваемые вопросы
MUNI and AUSM have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AUSM is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUSM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for MUNI.
MUNI has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 2.39% for AUSM.
They also come from different issuers: PIMCO and Allspring. Their fees differ too: 0.35% for MUNI and 0.18% for AUSM.
Подберите оптимальное распределение для MUNI и AUSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор