Сравнение MUNI.L с VDST.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist (MUNI.L) и Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L).
MUNI.L и VDST.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUNI.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus Index. Фонд был запущен 10 февр. 2021 г.. VDST.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MUNI.L и VDST.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUNI.L и VDST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MUNI.L Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist | 0.35% | 7.41% | 1.23% | 8.01% | -19.08% | 2.68% |
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.77% | 4.26% | 5.24% | 4.98% | 0.95% | 0.01% |
Доходность по периодам
С начала года, MUNI.L показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у VDST.L с доходностью 0.77%.
MUNI.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- —
VDST.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUNI.L и VDST.L
MUNI.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VDST.L в 0.07%.
Доходность на риск
MUNI.L vs. VDST.L — Ранг доходности на риск
MUNI.L
VDST.L
Сравнение MUNI.L c VDST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist (MUNI.L) и Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUNI.L | VDST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 8.30 | -6.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 18.64 | -16.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 4.22 | -2.96 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 34.07 | -32.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 190.72 | -185.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUNI.L | VDST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 8.30 | -6.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 7.90 | -7.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 7.77 | -7.87 |
Корреляция
Корреляция между MUNI.L и VDST.L составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUNI.L и VDST.L
Дивидендная доходность MUNI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, тогда как VDST.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MUNI.L Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist | 4.56% | 4.52% | 4.60% | 4.09% | 3.19% | 2.01% |
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MUNI.L и VDST.L
Максимальная просадка MUNI.L за все время составила -23.73%, что больше максимальной просадки VDST.L в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNI.L и VDST.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUNI.L | VDST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -0.36% | -23.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.97% | -0.11% | -3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.73% | -0.36% | -23.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -0.03% | -5.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.78% | -0.03% | -11.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 0.02% | +2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUNI.L и VDST.L
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist (MUNI.L) имеет более высокую волатильность в 1.81% по сравнению с Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что MUNI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUNI.L | VDST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 0.19% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.99% | 0.48% | +8.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.93% | 0.47% | +14.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.91% | 0.46% | +14.45% |