Сравнение MUIFX с VSTSX
MUIFX (Nationwide Fund) and VSTSX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, MUIFX returned 11.00%/yr vs 12.45%/yr for VSTSX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. MUIFX charges 0.65%/yr vs 0.01%/yr for VSTSX.
Доходность
Сравнение доходности MUIFX и VSTSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUIFX показывает доходность 8.43%, что значительно ниже, чем у VSTSX с доходностью 11.76%.
MUIFX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 2.23%
- 6 месяцев
- 7.69%
- С начала года
- 8.43%
- 1 год
- 16.26%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 13.87%
VSTSX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- 9.56%
- С начала года
- 11.76%
- 1 год
- 22.62%
- 3 года*
- 20.09%
- 5 лет*
- 12.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUIFX и VSTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUIFX Nationwide Fund | 8.43% | 14.21% | 21.61% | 25.72% | -19.09% | 25.37% | 22.59% | 30.95% | -6.06% | 19.79% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 11.76% | 17.16% | 23.27% | 26.54% | -19.49% | 25.75% | 21.02% | 30.81% | -5.15% | 20.21% |
Correlation
The correlation between MUIFX and VSTSX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.97 |
The correlation between MUIFX and VSTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUIFX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск
MUIFX
VSTSX
Сравнение MUIFX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Fund (MUIFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUIFX | VSTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.60 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 11.43 | -4.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUIFX и VSTSX
Максимальная просадка MUIFX за все время составила -58.31%, что больше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUIFX и VSTSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUIFX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.31% | -34.97% | -23.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.27% | -8.92% | -1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.71% | -19.36% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.44% | -25.35% | -0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.21% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.17% | -4.85% | -4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.03% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUIFX и VSTSX
Nationwide Fund (MUIFX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что MUIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUIFX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 3.57% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 10.17% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 12.86% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.51% | 17.47% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 18.72% | -0.44% |
Сравнение комиссий MUIFX и VSTSX
MUIFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUIFX и VSTSX
Дивидендная доходность MUIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.32%, что больше доходности VSTSX в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUIFX Nationwide Fund | 24.32% | 26.23% | 11.10% | 3.28% | 4.19% | 14.53% | 3.15% | 2.94% | 27.39% | 9.55% | 4.40% | 3.85% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 1.06% | 1.13% | 1.27% | 1.43% | 1.67% | 1.23% | 1.44% | 1.79% | 2.07% | 1.74% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, MUIFX and VSTSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MUIFX has higher volatility (3.92%) compared to VSTSX (3.57%). In terms of maximum drawdown, MUIFX dropped -58.31% vs VSTSX's -34.97%.
VSTSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUIFX и VSTSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор