PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUIFX с VFIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUIFX с VFIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MUIFX (Nationwide Fund) and VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - MUIFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Nationwide, while VFIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, MUIFX returned 13.94%/yr vs 15.54%/yr for VFIAX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. MUIFX charges 0.65%/yr vs 0.04%/yr for VFIAX.

Доходность

Сравнение доходности MUIFX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Fund (MUIFX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUIFX показывает доходность 6.03%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 10.87%. За последние 10 лет акции MUIFX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 13.94% против 15.54% соответственно.

MUIFX

1 день
-0.71%
1 месяц
2.55%
С начала года
6.03%
6 месяцев
6.28%
1 год
18.54%
3 года*
18.15%
5 лет*
10.91%
10 лет*
13.94%

VFIAX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.87%
6 месяцев
10.78%
1 год
27.99%
3 года*
22.42%
5 лет*
13.87%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUIFX и VFIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUIFX
Nationwide Fund		6.03%14.21%21.61%25.72%-19.09%25.37%22.59%30.95%-6.06%19.79%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		10.87%17.83%24.97%26.24%-18.16%28.65%18.32%31.46%-4.45%21.78%

Correlation

The correlation between MUIFX and VFIAX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2000 г.

0.98

The correlation between MUIFX and VFIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Fund

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MUIFX:
MUIFX с NWHVXMUIFX с VOOMUIFX с NWHQXMUIFX с GMXAXMUIFX с GBIAXMUIFX с FNSTXMUIFX с NDMAX
Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с VTIVFIAX с SPYVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX

Доходность на риск

MUIFX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUIFX
Ранг доходности на риск MUIFX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUIFX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUIFX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUIFX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUIFX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUIFX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUIFX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Fund (MUIFX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUIFXVFIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.37

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
3.24

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

3.16

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.66

14.76

-7.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUIFX vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUIFX на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа VFIAX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUIFX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUIFXVFIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.37

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.83

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.86

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.47

+0.07

Просадки

Сравнение просадок MUIFX и VFIAX

Максимальная просадка MUIFX за все время составила -58.31%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUIFX и VFIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUIFXVFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.31%

-55.20%

-3.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-8.90%

-1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.71%

-18.75%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-24.53%

-0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.37%

-33.83%

-0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.73%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.19%

-9.40%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

1.90%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MUIFX и VFIAX

Nationwide Fund (MUIFX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) имеют волатильность 3.05% и 2.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUIFXVFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

2.92%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

8.99%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.76%

11.88%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

16.90%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

18.07%

+0.23%

Сравнение комиссий MUIFX и VFIAX

MUIFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUIFX и VFIAX

Дивидендная доходность MUIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.91%, что больше доходности VFIAX в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUIFX
Nationwide Fund		24.91%26.23%11.10%3.28%4.19%14.53%3.15%2.94%27.39%9.55%4.40%3.85%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.02%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, MUIFX and VFIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MUIFX has higher volatility (3.05%) compared to VFIAX (2.92%). In terms of maximum drawdown, MUIFX dropped -58.31% vs VFIAX's -55.20%.

VFIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUIFX и VFIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор