PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUHLX с FGJEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUHLX с FGJEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Muhlenkamp Fund (MUHLX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX).

MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г.. FGJEX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности MUHLX и FGJEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Muhlenkamp Fund (MUHLX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUHLX и FGJEX

2026 (YTD)2025
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%15.85%
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		-0.45%24.15%

Доходность по периодам

С начала года, MUHLX показывает доходность 9.11%, что значительно выше, чем у FGJEX с доходностью -0.45%.

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%

FGJEX

1 день
2.61%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
3.18%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Muhlenkamp Fund

Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z

Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX
Часто сравнивают с FGJEX:
FGJEX с WBREOXFGJEX с AFIFXFGJEX с BFSAXFGJEX с QUERXFGJEX с AGRDXFGJEX с BEQGXFGJEX с TAGRX

Сравнение комиссий MUHLX и FGJEX

MUHLX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии FGJEX в 0.46%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z

Доходность на риск

MUHLX vs. FGJEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FGJEX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUHLX c FGJEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muhlenkamp Fund (MUHLX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUHLXFGJEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.57

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUHLX vs. FGJEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUHLXFGJEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

2.34

-1.82

Корреляция

Корреляция между MUHLX и FGJEX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUHLX и FGJEX

Дивидендная доходность MUHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности FGJEX в 9.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		9.63%9.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MUHLX и FGJEX

Максимальная просадка MUHLX за все время составила -62.05%, что больше максимальной просадки FGJEX в -8.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUHLX и FGJEX.

Загрузка...

Показатели просадок

MUHLXFGJEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.05%

-8.32%

-53.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-5.93%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.81%

-1.07%

-9.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MUHLX и FGJEX

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUHLXFGJEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

11.08%

+5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

11.08%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

11.08%

+5.96%