PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUFG с AM.PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MUFG с AM.PA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MUFG (Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.) and AM.PA (Dassault Aviation SA) are both stocks. MUFG operates in Banks - Diversified (Financial Services), while AM.PA operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, MUFG returned 18.66%/yr vs 19.50%/yr for AM.PA. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MUFG и AM.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) и Dassault Aviation SA (AM.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MUFG торгуется в USD, в то время как AM.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AM.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MUFG показывает доходность 27.11%, что значительно выше, чем у AM.PA с доходностью 8.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MUFG имеют среднегодовую доходность 18.66%, а акции AM.PA немного впереди с 19.50%.

MUFG

1 день
0.40%
1 месяц
8.33%
С начала года
27.11%
6 месяцев
25.92%
1 год
48.94%
3 года*
46.26%
5 лет*
33.15%
10 лет*
18.66%

AM.PA

1 день
-1.17%
1 месяц
5.41%
С начала года
8.65%
6 месяцев
9.34%
1 год
-1.01%
3 года*
24.94%
5 лет*
24.44%
10 лет*
19.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUFG и AM.PA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUFG
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.		27.11%39.96%40.10%33.50%27.37%25.70%-15.99%11.50%-33.01%20.99%
AM.PA
Dassault Aviation SA		8.65%59.93%4.93%18.88%59.08%12.93%-16.55%14.16%-2.09%53.39%

Correlation

The correlation between MUFG and AM.PA is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

Dassault Aviation SA

Часто сравнивают с MUFG:
MUFG с SMFGMUFG с MFGMUFG с JPMMUFG с NMRMUFG с BBVAMUFG с INGMUFG с RY
Часто сравнивают с AM.PA:
AM.PA с LDO.MIAM.PA с LMTAM.PA с URTHAM.PA с RHM.DEAM.PA с BAAM.PA с HO.PAAM.PA с SPY

Доходность на риск

MUFG vs. AM.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUFG
Ранг доходности на риск MUFG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUFG: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUFG: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUFG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUFG: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUFG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AM.PA
Ранг доходности на риск AM.PA: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AM.PA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AM.PA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AM.PA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AM.PA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AM.PA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUFG c AM.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) и Dassault Aviation SA (AM.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MUFGAM.PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
-0.03

+1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
0.18

+2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.02

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

-0.05

+2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.98

-0.10

+8.07

MUFG vs. AM.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUFG на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа AM.PA равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUFG и AM.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MUFG и AM.PA

Максимальная просадка MUFG за все время составила -76.75%, что больше максимальной просадки AM.PA в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUFG и AM.PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUFGAM.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.75%

-58.61%

-18.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.28%

-21.79%

+4.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.56%

-22.11%

-4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.81%

-35.72%

+2.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.62%

-58.61%

+0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-16.08%

+16.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.53%

-13.76%

-29.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.16%

10.52%

-4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MUFG и AM.PA

Текущая волатильность для Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) составляет 5.88%, в то время как у Dassault Aviation SA (AM.PA) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что MUFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AM.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUFGAM.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

8.30%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.89%

25.12%

-6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.81%

31.78%

-5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.04%

30.48%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.85%

31.03%

-3.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUFG и AM.PA

Дивидендная доходность MUFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности AM.PA в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AM.PA
Dassault Aviation SA		1.61%1.72%1.71%1.67%1.57%12.95%0.00%18.12%12.64%9.32%11.40%8.72%
MUFG
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.		1.12%3.12%2.50%2.90%3.36%2.18%2.62%0.00%0.00%2.20%2.70%2.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MUFG и AM.PA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. и Dassault Aviation SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. MUFG значения в JPY, AM.PA значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

MUFG and AM.PA have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUFG и AM.PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор