PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTVR.DE с H4ZX.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTVR.DE с H4ZX.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE) и HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD (H4ZX.DE).

MTVR.DE и H4ZX.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTVR.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность iStoxx Access Metaverse. Фонд был запущен 1 сент. 2022 г.. H4ZX.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Hang Seng TECH. Фонд был запущен 9 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MTVR.DE и H4ZX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE) и HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD (H4ZX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTVR.DE и H4ZX.DE

2026 (YTD)2025202420232022
MTVR.DE
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating		4.99%23.08%29.91%63.34%-13.25%
H4ZX.DE
HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD		-13.96%10.69%28.06%-11.53%-4.11%

Доходность по периодам

С начала года, MTVR.DE показывает доходность 4.99%, что значительно выше, чем у H4ZX.DE с доходностью -13.96%.

MTVR.DE

1 день
3.88%
1 месяц
-3.15%
С начала года
4.99%
6 месяцев
14.64%
1 год
47.98%
3 года*
30.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

H4ZX.DE

1 день
0.88%
1 месяц
-0.28%
С начала года
-13.96%
6 месяцев
-28.28%
1 год
-17.05%
3 года*
1.73%
5 лет*
-10.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating

HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD

Часто сравнивают с MTVR.DE:
MTVR.DE с VVSM.DEMTVR.DE с SMHMTVR.DE с GLDMTVR.DE с E908.DEMTVR.DE с GOAI.DEMTVR.DE с EQEU.DEMTVR.DE с DRUP.DE
Часто сравнивают с H4ZX.DE:
H4ZX.DE с CQQQH4ZX.DE с BTC-USDH4ZX.DE с QQQH4ZX.DE с VOOH4ZX.DE с CXSEH4ZX.DE с CBUK.DEH4ZX.DE с DIGI.DE

Сравнение комиссий MTVR.DE и H4ZX.DE

MTVR.DE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии H4ZX.DE в 0.50%.

H4ZX.DE
HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD
MTVR.DE
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating

Доходность на риск

MTVR.DE vs. H4ZX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTVR.DE
Ранг доходности на риск MTVR.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTVR.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTVR.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTVR.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTVR.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTVR.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
H4ZX.DE
Ранг доходности на риск H4ZX.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZX.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZX.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZX.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZX.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZX.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTVR.DE c H4ZX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE) и HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD (H4ZX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTVR.DEH4ZX.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

-0.63

+2.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

-0.75

+3.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

0.91

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.74

-0.59

+4.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.05

-1.30

+14.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTVR.DE vs. H4ZX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTVR.DE на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа H4ZX.DE равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTVR.DE и H4ZX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTVR.DEH4ZX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

-0.63

+2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

-0.23

+1.33

Корреляция

Корреляция между MTVR.DE и H4ZX.DE составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTVR.DE и H4ZX.DE

Ни MTVR.DE, ни H4ZX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MTVR.DE и H4ZX.DE

Максимальная просадка MTVR.DE за все время составила -30.86%, что меньше максимальной просадки H4ZX.DE в -69.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTVR.DE и H4ZX.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

MTVR.DEH4ZX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.86%

-69.32%

+38.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.78%

-28.90%

+13.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-62.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-54.21%

+48.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-49.39%

+43.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

13.07%

-9.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MTVR.DE и H4ZX.DE

L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE) и HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD (H4ZX.DE) имеют волатильность 8.27% и 8.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTVR.DEH4ZX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

8.03%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.28%

18.35%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.35%

28.59%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.78%

37.64%

-12.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.78%

37.86%

-13.08%