PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTVR.DE с EQEU.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTVR.DE с EQEU.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE).

MTVR.DE и EQEU.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTVR.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность iStoxx Access Metaverse. Фонд был запущен 1 сент. 2022 г.. EQEU.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. Фонд был запущен 2 дек. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MTVR.DE и EQEU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTVR.DE и EQEU.DE

2026 (YTD)2025202420232022
MTVR.DE
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating		4.99%23.08%29.91%63.34%-13.25%
EQEU.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged		-6.22%18.24%24.15%51.95%-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, MTVR.DE показывает доходность 4.99%, что значительно выше, чем у EQEU.DE с доходностью -6.22%.

MTVR.DE

1 день
3.88%
1 месяц
-3.15%
С начала года
4.99%
6 месяцев
14.64%
1 год
47.98%
3 года*
30.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

EQEU.DE

1 день
3.40%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-3.50%
1 год
21.84%
3 года*
20.65%
5 лет*
10.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged

Часто сравнивают с MTVR.DE:
MTVR.DE с VVSM.DEMTVR.DE с SMHMTVR.DE с GLDMTVR.DE с E908.DEMTVR.DE с GOAI.DEMTVR.DE с DRUP.DEMTVR.DE с H4ZX.DE
Часто сравнивают с EQEU.DE:
EQEU.DE с SXRV.DEEQEU.DE с CSTA.DEEQEU.DE с EXV3.DEEQEU.DE с FLRA.DEEQEU.DE с H4ZX.DEEQEU.DE с CBUK.DEEQEU.DE с XMLD.DE

Сравнение комиссий MTVR.DE и EQEU.DE

MTVR.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии EQEU.DE в 0.35%.

MTVR.DE
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating
EQEU.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged

Доходность на риск

MTVR.DE vs. EQEU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTVR.DE
Ранг доходности на риск MTVR.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTVR.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTVR.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTVR.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTVR.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTVR.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EQEU.DE
Ранг доходности на риск EQEU.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQEU.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQEU.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQEU.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQEU.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQEU.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTVR.DE c EQEU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTVR.DEEQEU.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.11

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.66

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.74

1.74

+2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.05

6.24

+6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTVR.DE vs. EQEU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTVR.DE на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа EQEU.DE равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTVR.DE и EQEU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTVR.DEEQEU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.11

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.73

+0.37

Корреляция

Корреляция между MTVR.DE и EQEU.DE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTVR.DE и EQEU.DE

Ни MTVR.DE, ни EQEU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MTVR.DE и EQEU.DE

Максимальная просадка MTVR.DE за все время составила -30.86%, что меньше максимальной просадки EQEU.DE в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTVR.DE и EQEU.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

MTVR.DEEQEU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.86%

-37.97%

+7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.78%

-12.02%

-3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-8.58%

+2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-8.16%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

3.36%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MTVR.DE и EQEU.DE

L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что MTVR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQEU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTVR.DEEQEU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

6.24%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.28%

12.15%

+6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.35%

19.62%

+7.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.78%

20.77%

+4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.78%

21.08%

+3.70%