Сравнение MTUAY с HAGHY
MTUAY (MTU Aero Engines AG) and HAGHY (Hensoldt AG) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, MTUAY returned 14.44%/yr vs 41.89%/yr for HAGHY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTUAY и HAGHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTUAY показывает доходность -12.05%, что значительно ниже, чем у HAGHY с доходностью 1.44%.
MTUAY
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 8.73%
- С начала года
- -12.05%
- 6 месяцев
- -11.53%
- 1 год
- -6.93%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 16.24%
HAGHY
- 1 день
- -5.73%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- -19.16%
- 3 года*
- 41.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTUAY и HAGHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MTUAY MTU Aero Engines AG | -12.05% | 26.67% | 54.85% | 1.39% | -2.07% |
HAGHY Hensoldt AG | 1.44% | 144.40% | 31.10% | 15.83% | -17.04% |
Correlation
The correlation between MTUAY and HAGHY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2022 г. | 0.26 |
The correlation between MTUAY and HAGHY shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MTUAY:
$19.62B
HAGHY:
$20.71B
MTUAY:
€16.10
HAGHY:
€0.08
MTUAY:
9.73
HAGHY:
98.02
MTUAY:
0.15
HAGHY:
2.19
MTUAY:
1.08
HAGHY:
3.80
MTUAY:
3.93
HAGHY:
18.28
MTUAY:
€15.80B
HAGHY:
€2.55B
MTUAY:
€3.02B
HAGHY:
€535.68M
MTUAY:
€2.53B
HAGHY:
€413.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTUAY vs. HAGHY — Ранг доходности на риск
MTUAY
HAGHY
Сравнение MTUAY c HAGHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MTU Aero Engines AG (MTUAY) и Hensoldt AG (HAGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTUAY | HAGHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.98 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.45 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | -0.74 | +0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTUAY и HAGHY
Максимальная просадка MTUAY за все время составила -64.31%, что больше максимальной просадки HAGHY в -42.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUAY и HAGHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTUAY | HAGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.31% | -42.91% | -21.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.62% | -42.91% | +10.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.69% | -42.91% | +8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.93% | -34.77% | +11.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.29% | -20.42% | +8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.88% | 26.00% | -12.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTUAY и HAGHY
Текущая волатильность для MTU Aero Engines AG (MTUAY) составляет 11.82%, в то время как у Hensoldt AG (HAGHY) волатильность равна 17.33%. Это указывает на то, что MTUAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAGHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTUAY | HAGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.82% | 17.33% | -5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.59% | 40.88% | -12.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.99% | 55.56% | -21.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.31% | 56.61% | -24.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.69% | 56.61% | -20.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTUAY и HAGHY
Дивидендная доходность MTUAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности HAGHY в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAGHY Hensoldt AG | 0.74% | 0.63% | 1.20% | 1.19% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MTUAY MTU Aero Engines AG | 1.17% | 0.60% | 0.66% | 1.63% | 1.07% | 0.73% | 1.02% | 0.79% | 1.11% | 1.85% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTUAY и HAGHY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MTU Aero Engines AG и Hensoldt AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTUAY и HAGHY
MTUAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MTU Aero Engines AG сообщила о валовой прибыли в 853.63M при выручке в 4.53B, что соответствует валовой рентабельности в 18.8%.
HAGHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hensoldt AG сообщила о валовой прибыли в 69.00M при выручке в 496.00M, что соответствует валовой рентабельности в 13.9%.
MTUAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MTU Aero Engines AG сообщила об операционной прибыли в 620.37M при выручке в 4.53B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
HAGHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hensoldt AG сообщила об операционной прибыли в -4.00M при выручке в 496.00M, что соответствует операционной рентабельности -0.8%.
MTUAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MTU Aero Engines AG сообщила о чистой прибыли в 512.18M при выручке в 4.53B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
HAGHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hensoldt AG сообщила о чистой прибыли в -19.00M при выручке в 496.00M, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
Часто задаваемые вопросы
MTUAY and HAGHY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HAGHY has higher volatility (17.33%) compared to MTUAY (11.82%). In terms of maximum drawdown, MTUAY dropped -64.31% vs HAGHY's -42.91%.
MTUAY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTUAY и HAGHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор