PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTSFY с SURYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MTSFY с SURYY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MTSFY (Mitsui Fudosan Co Ltd ADR) and SURYY (Sumitomo Realty & Development Co. Ltd) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — MTSFY in Real Estate - Diversified, SURYY in Real Estate - Services. Over the past 3 years, MTSFY returned 10.86%/yr vs -1.34%/yr for SURYY. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MTSFY и SURYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY) и Sumitomo Realty & Development Co. Ltd (SURYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTSFY показывает доходность -19.62%, что значительно ниже, чем у SURYY с доходностью -12.50%.

MTSFY

1 день
-1.30%
1 месяц
-14.10%
С начала года
-19.62%
6 месяцев
-19.20%
1 год
-3.92%
3 года*
10.86%
5 лет*
2.93%
10 лет*
—

SURYY

1 день
-5.36%
1 месяц
-30.34%
С начала года
-12.50%
6 месяцев
-50.81%
1 год
-34.02%
3 года*
-1.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTSFY и SURYY

2026 (YTD)2025202420232022
MTSFY
Mitsui Fudosan Co Ltd ADR		-19.62%43.82%-0.71%34.87%-5.26%
SURYY
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd		-12.50%-24.29%44.95%-0.60%1.21%

Correlation

The correlation between MTSFY and SURYY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2022 г.

0.13

The correlation between MTSFY and SURYY shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTSFY:

$24.84B

SURYY:

$20.74B

EPS

MTSFY:

$306.23

SURYY:

$115.63

Коэффициент P/E

MTSFY:

0.09

SURYY:

0.10

Коэффициент PEG

MTSFY:

0.01

SURYY:

0.01

Коэффициент P/S

MTSFY:

0.01

SURYY:

0.02

Коэффициент P/B

MTSFY:

0.01

SURYY:

0.01

Общая выручка (12 мес.)

MTSFY:

$2.74T

SURYY:

$1.07T

Валовая прибыль (12 мес.)

MTSFY:

$604.28B

SURYY:

$349.64B

EBITDA (12 мес.)

MTSFY:

$547.07B

SURYY:

$379.18B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mitsui Fudosan Co Ltd ADR

Sumitomo Realty & Development Co. Ltd

Часто сравнивают с MTSFY:
MTSFY с VOOMTSFY с MARUYMTSFY с VIGAXMTSFY с UOLGYMTSFY с COV.PAMTSFY с GMG.AXMTSFY с SCG.AX
Часто сравнивают с SURYY:
SURYY с AOO.FSURYY с CLILFSURYY с CTPNV.ASSURYY с URW.PASURYY с SGP.AXSURYY с AHRSURYY с EQIX

Доходность на риск

MTSFY vs. SURYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTSFY
Ранг доходности на риск MTSFY: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTSFY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTSFY: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTSFY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTSFY: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTSFY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SURYY
Ранг доходности на риск SURYY: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SURYY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SURYY: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SURYY: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SURYY: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SURYY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTSFY c SURYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY) и Sumitomo Realty & Development Co. Ltd (SURYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTSFYSURYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
-0.43

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
-0.07

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.98

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

-0.60

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

-1.10

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTSFY vs. SURYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTSFY на текущий момент составляет -0.09, что выше коэффициента Шарпа SURYY равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTSFY и SURYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTSFYSURYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

-0.43

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

-0.02

+0.13

Просадки

Сравнение просадок MTSFY и SURYY

Максимальная просадка MTSFY за все время составила -52.08%, что меньше максимальной просадки SURYY в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTSFY и SURYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTSFYSURYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.08%

-57.42%

+5.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.56%

-57.42%

+22.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.56%

-57.42%

+22.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.56%

-57.42%

+22.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.93%

-19.71%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.78%

30.95%

-18.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MTSFY и SURYY

Текущая волатильность для Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY) составляет 13.86%, в то время как у Sumitomo Realty & Development Co. Ltd (SURYY) волатильность равна 27.82%. Это указывает на то, что MTSFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SURYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTSFYSURYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.86%

27.82%

-13.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.53%

87.33%

-62.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.18%

79.25%

-48.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.63%

62.13%

-32.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.72%

62.13%

-28.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTSFY и SURYY

Ни MTSFY, ни SURYY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
MTSFY
Mitsui Fudosan Co Ltd ADR		0.00%0.98%1.26%0.98%
SURYY
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTSFY и SURYY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitsui Fudosan Co Ltd ADR и Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T20222023202420252026
741.27B
283.74B
(MTSFY) Общая выручка
(SURYY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MTSFY и SURYY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mitsui Fudosan Co Ltd ADR и Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
18.0%
23.2%
Активы портфеля
MTSFY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui Fudosan Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 133.63B при выручке в 741.27B, что соответствует валовой рентабельности в 18.0%.

SURYY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Realty & Development Co. Ltd сообщила о валовой прибыли в 65.77B при выручке в 283.74B, что соответствует валовой рентабельности в 23.2%.

MTSFY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui Fudosan Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 96.91B при выручке в 741.27B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

SURYY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Realty & Development Co. Ltd сообщила об операционной прибыли в 62.29B при выручке в 283.74B, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.

MTSFY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui Fudosan Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 59.90B при выручке в 741.27B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.

SURYY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Realty & Development Co. Ltd сообщила о чистой прибыли в 38.35B при выручке в 283.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.

Часто задаваемые вопросы

MTSFY and SURYY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SURYY has higher volatility (27.82%) compared to MTSFY (13.86%). In terms of maximum drawdown, MTSFY dropped -52.08% vs SURYY's -57.42%.

MTSFY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTSFY и SURYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор