PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTRN с LAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MTRN с LAC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MTRN (Materion Corporation) and LAC (Lithium Americas Corp.) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past year, MTRN returned 177.57% vs 68.89% for LAC. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MTRN и LAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Materion Corporation (MTRN) и Lithium Americas Corp. (LAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTRN показывает доходность 77.84%, что значительно выше, чем у LAC с доходностью 4.59%.

MTRN

1 день
-2.94%
1 месяц
10.80%
С начала года
77.84%
6 месяцев
76.52%
1 год
177.57%
3 года*
26.97%
5 лет*
23.52%
10 лет*
24.85%

LAC

1 день
0.66%
1 месяц
-18.13%
С начала года
4.59%
6 месяцев
-14.12%
1 год
68.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTRN и LAC

2026 (YTD)202520242023
MTRN
Materion Corporation		77.84%26.43%-23.67%30.22%
LAC
Lithium Americas Corp.		4.59%46.80%-53.59%-36.82%

Correlation

The correlation between MTRN and LAC is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

0.40

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTRN:

$4.64B

LAC:

$1.61B

EPS

MTRN:

$3.65

LAC:

-$0.28

Коэффициент P/B

MTRN:

4.85

LAC:

1.19

Общая выручка (12 мес.)

MTRN:

$1.91B

LAC:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

MTRN:

$305.29M

LAC:

-$580.22K

EBITDA (12 мес.)

MTRN:

$166.65M

LAC:

-$52.10M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Materion Corporation

Lithium Americas Corp.

Часто сравнивают с MTRN:
MTRN с TMCMTRN с SPYMTRN с FSLRMTRN с ANETMTRN с UAMYMTRN с UUUUMTRN с PLTR
Часто сравнивают с LAC:
LAC с ALBLAC с MPLAC с LTHMLAC с LICYLAC с ABATLAC с SLDPLAC с LAR.TO

Доходность на риск

MTRN vs. LAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTRN
Ранг доходности на риск MTRN: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTRN: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTRN: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTRN: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTRN: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTRN: 9797
Ранг коэф-та Мартина
LAC
Ранг доходности на риск LAC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAC: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTRN c LAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materion Corporation (MTRN) и Lithium Americas Corp. (LAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTRNLACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.14
0.53

+3.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.14
2.16

+1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.25

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.66

1.10

+7.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.91

1.69

+25.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTRN vs. LAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTRN на текущий момент составляет 4.14, что выше коэффициента Шарпа LAC равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTRN и LAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTRNLACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14

0.53

+3.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

-0.26

+0.38

Просадки

Сравнение просадок MTRN и LAC

Максимальная просадка MTRN за все время составила -87.53%, что больше максимальной просадки LAC в -81.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTRN и LAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTRNLACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.53%

-81.83%

-5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.73%

-63.08%

+42.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-61.09%

+57.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.68%

-63.22%

+23.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.65%

40.87%

-34.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MTRN и LAC

Текущая волатильность для Materion Corporation (MTRN) составляет 12.34%, в то время как у Lithium Americas Corp. (LAC) волатильность равна 21.31%. Это указывает на то, что MTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTRNLACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.34%

21.31%

-8.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.42%

52.78%

-20.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.31%

132.10%

-88.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.15%

101.33%

-60.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.11%

101.33%

-61.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTRN и LAC

Дивидендная доходность MTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как LAC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAC
Lithium Americas Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MTRN
Materion Corporation		0.26%0.45%0.54%0.40%0.57%0.52%0.71%0.73%0.92%0.81%0.95%1.27%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTRN и LAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Materion Corporation и Lithium Americas Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
549.82M
0
(MTRN) Общая выручка
(LAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MTRN and LAC have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LAC has higher volatility (21.31%) compared to MTRN (12.34%). In terms of maximum drawdown, MTRN dropped -87.53% vs LAC's -81.83%.

MTRN currently has the higher Sharpe Ratio (4.14 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTRN и LAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор