PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTRL.L с NDUS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTRL.L с NDUS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MTRL.L (SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF) and NDUS.L (SPDR® MSCI Europe Industrials UCITS ETF) are both Industrials Equities funds from State Street tracking the MSCI World/Materials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, MTRL.L returned 6.68%/yr vs 12.82%/yr for NDUS.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MTRL.L и NDUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF (MTRL.L) и SPDR® MSCI Europe Industrials UCITS ETF (NDUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTRL.L показывает доходность 17.94%, что значительно выше, чем у NDUS.L с доходностью 9.13%.

MTRL.L

1 день
-0.60%
1 месяц
2.97%
С начала года
17.94%
6 месяцев
21.55%
1 год
25.00%
3 года*
12.34%
5 лет*
6.68%
10 лет*
—

NDUS.L

1 день
0.22%
1 месяц
-2.93%
С начала года
9.13%
6 месяцев
10.65%
1 год
14.68%
3 года*
19.45%
5 лет*
12.82%
10 лет*
12.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTRL.L и NDUS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTRL.L
SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF		17.94%12.76%-2.85%10.37%-7.69%25.61%11.68%23.61%-10.78%16.85%
NDUS.L
SPDR® MSCI Europe Industrials UCITS ETF		9.13%24.43%14.77%26.46%-15.90%28.50%4.07%34.71%-13.22%15.86%

Correlation

The correlation between MTRL.L and NDUS.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2016 г.

0.40

Over the past year, MTRL.L and NDUS.L have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов MTRL.L и NDUS.L

Секторы
MTRL.L
NDUS.L

Сырьевые материалы

99.2%
0.3%

Потребительский циклический сектор

0.8%
0.3%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.4%

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

98.6%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Сырьевые материалы

MTRL.L
99.2%
NDUS.L
0.3%

Потребительский циклический сектор

MTRL.L
0.8%
NDUS.L
0.3%

Коммуникационные услуги

MTRL.L

-

NDUS.L
0.0%

Потребительский защитный сектор

MTRL.L

-

NDUS.L
0.4%

Энергетика

MTRL.L

-

NDUS.L
0.0%

Финансовые услуги

MTRL.L

-

NDUS.L
0.0%

Здравоохранение

MTRL.L

-

NDUS.L
0.0%

Промышленность

MTRL.L

-

NDUS.L
98.6%

Недвижимость

MTRL.L

-

NDUS.L
0.0%

Технологии

MTRL.L

-

NDUS.L
0.3%

Коммунальные услуги

MTRL.L

-

NDUS.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF

SPDR® MSCI Europe Industrials UCITS ETF

Часто сравнивают с MTRL.L:
MTRL.L с CSKR.LMTRL.L с QQQMTRL.L с IEVL.LMTRL.L с BRIP.LMTRL.L с CSPX.LMTRL.L с GLDMTRL.L с WMAT.L
Часто сравнивают с NDUS.L:
NDUS.L с ESIN.LNDUS.L с LDEG.LNDUS.L с QQQNDUS.L с SXLB.LNDUS.L с CSKR.LNDUS.L с GLDNDUS.L с QTOP

Доходность на риск

MTRL.L vs. NDUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTRL.L
Ранг доходности на риск MTRL.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTRL.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTRL.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTRL.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTRL.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTRL.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
NDUS.L
Ранг доходности на риск NDUS.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDUS.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDUS.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDUS.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDUS.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDUS.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTRL.L c NDUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF (MTRL.L) и SPDR® MSCI Europe Industrials UCITS ETF (NDUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTRL.LNDUS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
0.77

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
1.26

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.15

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

1.11

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.85

4.07

+3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTRL.L vs. NDUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTRL.L на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа NDUS.L равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTRL.L и NDUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTRL.LNDUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.77

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.68

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.60

+0.22

Просадки

Сравнение просадок MTRL.L и NDUS.L

Максимальная просадка MTRL.L за все время составила -32.80%, что меньше максимальной просадки NDUS.L в -41.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTRL.L и NDUS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTRL.LNDUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.80%

-41.15%

+8.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-13.32%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.62%

-18.31%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-29.10%

+6.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-2.93%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-6.34%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.65%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MTRL.L и NDUS.L

SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF (MTRL.L) и SPDR® MSCI Europe Industrials UCITS ETF (NDUS.L) имеют волатильность 6.73% и 6.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTRL.LNDUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

6.58%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

15.98%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

19.20%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

18.85%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.28%

19.80%

+9.48%

Сравнение комиссий MTRL.L и NDUS.L

И MTRL.L, и NDUS.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTRL.L и NDUS.L

Ни MTRL.L, ни NDUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MTRL.L and NDUS.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MTRL.L and NDUS.L have the same expense ratio: 0.18% per year.

Both ETFs track MSCI World/Materials NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTRL.L и NDUS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор