Сравнение MTLFX с USMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Municipal Limited Maturity Fund (MTLFX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).
MTLFX управляется MFS. Фонд был запущен 16 мар. 1992 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности MTLFX и USMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTLFX и USMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTLFX MFS Municipal Limited Maturity Fund | -0.37% | 6.04% | 3.41% | 4.36% | -5.65% | 0.70% | 3.27% | 5.50% | 1.28% | 3.24% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, MTLFX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.
MTLFX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 2.02%
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTLFX и USMSX
MTLFX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.
Доходность на риск
MTLFX vs. USMSX — Ранг доходности на риск
MTLFX
USMSX
Сравнение MTLFX c USMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Municipal Limited Maturity Fund (MTLFX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTLFX | USMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 3.63 | -2.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 6.49 | -4.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 3.18 | -1.73 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 6.48 | -4.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 33.64 | -26.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTLFX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 3.63 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 2.39 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 1.86 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между MTLFX и USMSX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTLFX и USMSX
Дивидендная доходность MTLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности USMSX в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTLFX MFS Municipal Limited Maturity Fund | 3.08% | 4.06% | 3.34% | 2.32% | 1.13% | 1.30% | 1.75% | 2.27% | 2.13% | 2.07% | 1.95% | 1.75% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MTLFX и USMSX
Максимальная просадка MTLFX за все время составила -8.98%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTLFX и USMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTLFX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.98% | -2.09% | -6.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -0.40% | -2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.66% | -2.03% | -6.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -0.30% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -0.22% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 0.08% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTLFX и USMSX
MFS Municipal Limited Maturity Fund (MTLFX) имеет более высокую волатильность в 0.81% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что MTLFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTLFX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 0.22% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.29% | 0.40% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79% | 0.69% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.21% | 0.70% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.50% | 0.74% | +1.76% |