Сравнение MTFEX с USMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay MacKay Strategic Municipal Allocation Fund (MTFEX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).
MTFEX управляется MainStay. Фонд был запущен 27 июн. 2019 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности MTFEX и USMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTFEX и USMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTFEX MainStay MacKay Strategic Municipal Allocation Fund | -0.31% | 4.65% | 2.02% | 5.14% | -7.11% | 2.07% | 4.32% | 2.87% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 0.71% |
Доходность по периодам
С начала года, MTFEX показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.
MTFEX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- —
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTFEX и USMSX
MTFEX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.
Доходность на риск
MTFEX vs. USMSX — Ранг доходности на риск
MTFEX
USMSX
Сравнение MTFEX c USMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay MacKay Strategic Municipal Allocation Fund (MTFEX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTFEX | USMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 3.63 | -2.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 6.49 | -4.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 3.18 | -1.86 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 6.48 | -5.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 33.64 | -28.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTFEX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 3.63 | -2.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 2.39 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.86 | -1.36 |
Корреляция
Корреляция между MTFEX и USMSX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTFEX и USMSX
Дивидендная доходность MTFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности USMSX в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTFEX MainStay MacKay Strategic Municipal Allocation Fund | 3.07% | 3.33% | 3.48% | 2.74% | 2.30% | 2.36% | 1.74% | 1.83% | 0.00% | 0.00% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок MTFEX и USMSX
Максимальная просадка MTFEX за все время составила -11.88%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTFEX и USMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTFEX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.88% | -2.09% | -9.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.81% | -0.40% | -3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.88% | -2.03% | -9.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -0.30% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -0.22% | -2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.08% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTFEX и USMSX
MainStay MacKay Strategic Municipal Allocation Fund (MTFEX) имеет более высокую волатильность в 0.99% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что MTFEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTFEX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 0.22% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 0.40% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.85% | 0.69% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.10% | 0.70% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.94% | 0.74% | +3.20% |