Сравнение MTDD.DE с VGEA.DE
MTDD.DE (Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist) and VGEA.DE (Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating) are both European Government Bonds funds - MTDD.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond while VGEA.DE tracks the Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Both are passively managed. Over the past 5 years, MTDD.DE returned -2.13%/yr vs -2.24%/yr for VGEA.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MTDD.DE charges 0.17%/yr vs 0.07%/yr for VGEA.DE.
Доходность
Сравнение доходности MTDD.DE и VGEA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с MTDD.DE на уровне 0.11% и VGEA.DE на уровне 0.11%.
MTDD.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- -2.13%
- 10 лет*
- -0.01%
VGEA.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 0.33%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTDD.DE и VGEA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTDD.DE Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist | 0.11% | 1.75% | 1.15% | 8.48% | -19.28% | -2.83% | 3.93% | 5.50% |
VGEA.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 0.11% | 0.67% | 1.54% | 6.93% | -18.30% | -3.32% | 4.81% | 5.94% |
Correlation
The correlation between MTDD.DE and VGEA.DE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г. | 0.89 |
The correlation between MTDD.DE and VGEA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTDD.DE vs. VGEA.DE — Ранг доходности на риск
MTDD.DE
VGEA.DE
Сравнение MTDD.DE c VGEA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist (MTDD.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTDD.DE | VGEA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.00 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.01 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | -0.04 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTDD.DE | VGEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | -0.01 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | -0.35 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | -0.10 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок MTDD.DE и VGEA.DE
Максимальная просадка MTDD.DE за все время составила -22.48%, примерно равная максимальной просадке VGEA.DE в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTDD.DE и VGEA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTDD.DE | VGEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.48% | -22.34% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.13% | -3.44% | -0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.42% | -4.00% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.18% | -21.47% | -0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.65% | -13.91% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -10.30% | +4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 1.33% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTDD.DE и VGEA.DE
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist (MTDD.DE) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что MTDD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTDD.DE | VGEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 1.67% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 3.62% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.96% | 4.33% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.09% | 6.39% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.07% | 5.86% | +0.21% |
Сравнение комиссий MTDD.DE и VGEA.DE
MTDD.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VGEA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTDD.DE и VGEA.DE
Дивидендная доходность MTDD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, тогда как VGEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTDD.DE Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist | 2.68% | 2.68% | 1.85% | 1.25% | 1.45% | 1.74% | 1.68% | 0.83% | 0.77% |
VGEA.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, MTDD.DE and VGEA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VGEA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGEA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.17% for MTDD.DE.
MTDD.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond, while VGEA.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.17% for MTDD.DE and 0.07% for VGEA.DE.
Подберите оптимальное распределение для MTDD.DE и VGEA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор