Сравнение MTDD.DE с LYXA.DE
MTDD.DE (Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist) and LYXA.DE (Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc) are both European Government Bonds funds from Amundi - MTDD.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond while LYXA.DE tracks the MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR). Both are passively managed. Over the past 10 years, MTDD.DE returned -0.01%/yr vs -1.26%/yr for LYXA.DE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.17% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MTDD.DE и LYXA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTDD.DE показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у LYXA.DE с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции MTDD.DE превзошли акции LYXA.DE по среднегодовой доходности: -0.01% против -1.26% соответственно.
MTDD.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- -2.13%
- 10 лет*
- -0.01%
LYXA.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- -0.65%
- 3 года*
- 1.11%
- 5 лет*
- -3.21%
- 10 лет*
- -1.26%
Сравнение доходности по годам MTDD.DE и LYXA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTDD.DE Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist | 0.11% | 1.75% | 1.15% | 8.48% | -19.28% | -2.83% | 3.93% | 6.98% | 1.40% | 0.91% |
LYXA.DE Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc | 0.15% | -1.00% | -0.16% | 5.59% | -18.93% | -3.40% | 3.47% | 3.82% | 1.76% | -0.93% |
Correlation
The correlation between MTDD.DE and LYXA.DE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2010 г. | 0.64 |
Over the past year, MTDD.DE and LYXA.DE have become more correlated (0.97) than their long-term average of 0.64, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTDD.DE vs. LYXA.DE — Ранг доходности на риск
MTDD.DE
LYXA.DE
Сравнение MTDD.DE c LYXA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist (MTDD.DE) и Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc (LYXA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTDD.DE | LYXA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.96 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.33 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | -0.71 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTDD.DE | LYXA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | -0.25 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | -0.50 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | -0.25 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.25 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок MTDD.DE и LYXA.DE
Максимальная просадка MTDD.DE за все время составила -22.48%, что меньше максимальной просадки LYXA.DE в -25.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTDD.DE и LYXA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTDD.DE | LYXA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.48% | -25.02% | +2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.13% | -3.06% | -1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.42% | -4.62% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.18% | -22.76% | +0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.48% | -25.02% | +2.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.65% | -19.75% | +7.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -8.80% | +3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 1.42% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTDD.DE и LYXA.DE
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist (MTDD.DE) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc (LYXA.DE) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что MTDD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYXA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTDD.DE | LYXA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 1.61% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 3.28% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.96% | 4.03% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.09% | 6.48% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.07% | 5.78% | +0.29% |
Сравнение комиссий MTDD.DE и LYXA.DE
И MTDD.DE, и LYXA.DE имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTDD.DE и LYXA.DE
Дивидендная доходность MTDD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, тогда как LYXA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYXA.DE Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MTDD.DE Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist | 2.68% | 2.68% | 1.85% | 1.25% | 1.45% | 1.74% | 1.68% | 0.83% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, MTDD.DE and LYXA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.17% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MTDD.DE and LYXA.DE have the same expense ratio: 0.17% per year.
MTDD.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond, while LYXA.DE tracks MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR).
Подберите оптимальное распределение для MTDD.DE и LYXA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор