Сравнение MTDD.DE с D5BB.DE
MTDD.DE (Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist) and D5BB.DE (Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - MTDD.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond while D5BB.DE tracks the iBoxx® EUR Germany. Both are passively managed. Over the past 10 years, MTDD.DE returned -0.01%/yr vs -1.28%/yr for D5BB.DE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MTDD.DE charges 0.17%/yr vs 0.15%/yr for D5BB.DE.
Доходность
Сравнение доходности MTDD.DE и D5BB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTDD.DE показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у D5BB.DE с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции MTDD.DE превзошли акции D5BB.DE по среднегодовой доходности: -0.01% против -1.28% соответственно.
MTDD.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- -2.13%
- 10 лет*
- -0.01%
D5BB.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 0.85%
- 5 лет*
- -3.03%
- 10 лет*
- -1.28%
Сравнение доходности по годам MTDD.DE и D5BB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTDD.DE Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist | 0.11% | 1.75% | 1.15% | 8.48% | -19.28% | -2.83% | 3.93% | 6.98% | 1.40% | 0.91% |
D5BB.DE Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF | -0.06% | -1.48% | 0.17% | 5.19% | -17.79% | -2.56% | 2.70% | 2.83% | 2.38% | -1.64% |
Correlation
The correlation between MTDD.DE and D5BB.DE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2010 г. | 0.72 |
Over the past year, MTDD.DE and D5BB.DE have become more correlated (0.96) than their long-term average of 0.72, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTDD.DE vs. D5BB.DE — Ранг доходности на риск
MTDD.DE
D5BB.DE
Сравнение MTDD.DE c D5BB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist (MTDD.DE) и Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF (D5BB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTDD.DE | D5BB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.94 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.48 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | -1.00 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTDD.DE | D5BB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | -0.37 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | -0.49 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | -0.24 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.17 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок MTDD.DE и D5BB.DE
Максимальная просадка MTDD.DE за все время составила -22.48%, что меньше максимальной просадки D5BB.DE в -23.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTDD.DE и D5BB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTDD.DE | D5BB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.48% | -23.86% | +1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.13% | -2.88% | -1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.42% | -4.96% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.18% | -21.18% | -1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.48% | -23.86% | +1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.65% | -19.30% | +6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -6.98% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 1.39% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTDD.DE и D5BB.DE
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist (MTDD.DE) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF (D5BB.DE) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что MTDD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D5BB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTDD.DE | D5BB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 1.45% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 2.97% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.96% | 3.70% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.09% | 6.10% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.07% | 5.26% | +0.81% |
Сравнение комиссий MTDD.DE и D5BB.DE
MTDD.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии D5BB.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTDD.DE и D5BB.DE
Дивидендная доходность MTDD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности D5BB.DE в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BB.DE Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF | 1.70% | 1.58% | 1.36% | 1.13% | 1.79% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.56% | 0.00% | 0.77% |
MTDD.DE Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist | 2.68% | 2.68% | 1.85% | 1.25% | 1.45% | 1.74% | 1.68% | 0.83% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, MTDD.DE and D5BB.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, D5BB.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
D5BB.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for MTDD.DE.
MTDD.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond, while D5BB.DE tracks iBoxx® EUR Germany. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.17% for MTDD.DE and 0.15% for D5BB.DE.
Подберите оптимальное распределение для MTDD.DE и D5BB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор