Сравнение MSYIX с MDHVX
MSYIX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio) and MDHVX (MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund) are both High Yield Bonds funds. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSYIX charges 0.65%/yr vs 1.10%/yr for MDHVX.
Доходность
Сравнение доходности MSYIX и MDHVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSYIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDHVX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- 6.49%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение доходности по годам MSYIX и MDHVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSYIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio | 0.47% | 7.94% | 8.78% | 13.52% | -11.56% | 5.57% | 3.26% | 13.77% | -2.75% | 6.95% |
MDHVX MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund | 1.64% | 5.38% | 6.51% | 9.86% | -2.81% | 4.38% | 2.92% | 9.00% | -0.13% | 4.30% |
Correlation
The correlation between MSYIX and MDHVX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2012 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between MSYIX and MDHVX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSYIX vs. MDHVX — Ранг доходности на риск
MSYIX
MDHVX
Сравнение MSYIX c MDHVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio (MSYIX) и MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund (MDHVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSYIX | MDHVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.82 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.37 | — |
Просадки
Сравнение просадок MSYIX и MDHVX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSYIX | MDHVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -18.04% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.06% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.11% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.78% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSYIX и MDHVX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSYIX | MDHVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.80% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 2.58% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 3.43% | — |
Сравнение комиссий MSYIX и MDHVX
MSYIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MDHVX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSYIX и MDHVX
Дивидендная доходность MSYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности MDHVX в 5.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDHVX MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund | 5.34% | 5.47% | 6.01% | 5.53% | 4.31% | 3.80% | 4.44% | 4.37% | 4.33% | 4.03% | 4.95% | 4.87% |
MSYIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio | 4.18% | 7.03% | 7.25% | 6.71% | 6.29% | 5.57% | 5.90% | 6.20% | 6.27% | 5.75% | 6.22% | 6.77% |
Часто задаваемые вопросы
MSYIX and MDHVX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSYIX и MDHVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор