Сравнение MSXAX с BXMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) и Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX).
MSXAX - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 янв. 2004 г.. BXMX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 25 нояб. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MSXAX и BXMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSXAX и BXMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSXAX NYLI S&P 500 Index Class A | -7.16% | 17.26% | 23.98% | 25.96% | -18.52% | 28.13% | 17.86% | 30.69% | -4.71% | 21.07% |
BXMX Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund | -8.03% | 13.74% | 17.26% | 9.10% | -7.18% | 20.83% | 1.11% | 22.22% | -9.06% | 19.76% |
Доходность по периодам
С начала года, MSXAX показывает доходность -7.16%, что значительно выше, чем у BXMX с доходностью -8.03%. За последние 10 лет акции MSXAX превзошли акции BXMX по среднегодовой доходности: 13.18% против 8.03% соответственно.
MSXAX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -7.16%
- 6 месяцев
- -4.84%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 13.18%
BXMX
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -7.53%
- С начала года
- -8.03%
- 6 месяцев
- -4.57%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 8.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSXAX и BXMX
MSXAX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии BXMX в 0.89%.
Доходность на риск
MSXAX vs. BXMX — Ранг доходности на риск
MSXAX
BXMX
Сравнение MSXAX c BXMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) и Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSXAX | BXMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.52 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 0.87 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 0.73 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 3.22 | +1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSXAX | BXMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.52 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.50 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.46 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.36 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между MSXAX и BXMX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSXAX и BXMX
Дивидендная доходность MSXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности BXMX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSXAX NYLI S&P 500 Index Class A | 1.14% | 1.06% | 5.20% | 4.04% | 10.30% | 4.44% | 8.78% | 17.42% | 14.49% | 15.18% | 9.63% | 5.53% |
BXMX Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund | 8.22% | 7.41% | 7.02% | 7.37% | 7.48% | 5.87% | 6.81% | 6.76% | 8.12% | 6.41% | 7.33% | 7.42% |
Просадки
Сравнение просадок MSXAX и BXMX
Максимальная просадка MSXAX за все время составила -55.48%, что больше максимальной просадки BXMX в -49.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSXAX и BXMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSXAX | BXMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.48% | -49.53% | -5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -11.42% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.78% | -17.94% | -6.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -38.77% | +4.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.97% | -9.75% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -5.69% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.58% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSXAX и BXMX
NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) и Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) имеют волатильность 4.24% и 4.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSXAX | BXMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 4.26% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 8.32% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.13% | 16.43% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 14.98% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 17.44% | +0.59% |