PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTY.TO с ZWC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTY.TO с ZWC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF (MSTY.TO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO).

MSTY.TO и ZWC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTY.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. ZWC.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 3 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTY.TO и ZWC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF (MSTY.TO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTY.TO и ZWC.TO

2026 (YTD)2025
MSTY.TO
Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF		-13.40%-53.11%
ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF		6.72%21.80%

Доходность по периодам

С начала года, MSTY.TO показывает доходность -13.40%, что значительно ниже, чем у ZWC.TO с доходностью 6.72%.

MSTY.TO

1 день
-1.36%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-13.40%
6 месяцев
-56.30%
1 год
-51.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZWC.TO

1 день
0.33%
1 месяц
-2.31%
С начала года
6.72%
6 месяцев
13.14%
1 год
27.25%
3 года*
15.19%
5 лет*
11.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF

BMO CA High Dividend Covered Call ETF

Часто сравнивают с MSTY.TO:
MSTY.TO с MSTE.TOMSTY.TO с BITIMSTY.TO с ZST.TOMSTY.TO с MSTYMSTY.TO с VCN.TOMSTY.TO с ECHI.TOMSTY.TO с BKCL.TO
Часто сравнивают с ZWC.TO:
ZWC.TO с ZWB.TOZWC.TO с VDY.TOZWC.TO с HDIV.TOZWC.TO с XEI.TOZWC.TO с ZDV.TOZWC.TO с ZWH.TOZWC.TO с HMAX.TO

Сравнение комиссий MSTY.TO и ZWC.TO

MSTY.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ZWC.TO в 0.91%.

ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF
MSTY.TO
Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF

Доходность на риск

MSTY.TO vs. ZWC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTY.TO
Ранг доходности на риск MSTY.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY.TO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
ZWC.TO
Ранг доходности на риск ZWC.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWC.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWC.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWC.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWC.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWC.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTY.TO c ZWC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF (MSTY.TO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTY.TOZWC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.79

2.70

-3.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.16

3.45

-4.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.58

-0.71

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.72

3.10

-3.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.34

16.13

-17.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTY.TO vs. ZWC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTY.TO на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа ZWC.TO равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTY.TO и ZWC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTY.TOZWC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

2.70

-3.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

0.53

-1.28

Корреляция

Корреляция между MSTY.TO и ZWC.TO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTY.TO и ZWC.TO

Дивидендная доходность MSTY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 91.60%, что больше доходности ZWC.TO в 5.70%

TTM202520242023202220212020201920182017
MSTY.TO
Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF		91.60%86.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF		5.70%5.92%6.73%7.62%7.01%6.60%8.15%6.92%7.11%5.46%

Просадки

Сравнение просадок MSTY.TO и ZWC.TO

Максимальная просадка MSTY.TO за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки ZWC.TO в -40.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY.TO и ZWC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTY.TOZWC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.75%

-40.57%

-31.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.35%

-8.93%

-62.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.18%

-2.31%

-63.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.88%

-4.76%

-28.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.72%

1.72%

+37.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTY.TO и ZWC.TO

Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF (MSTY.TO) имеет более высокую волатильность в 15.18% по сравнению с BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что MSTY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTY.TOZWC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.18%

3.67%

+11.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.08%

6.60%

+44.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.81%

10.16%

+55.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.52%

10.08%

+60.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.52%

15.04%

+55.48%