PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTY.TO с HHL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTY.TO с HHL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF (MSTY.TO) и Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO).

MSTY.TO и HHL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTY.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. HHL.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 10 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTY.TO и HHL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF (MSTY.TO) и Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTY.TO и HHL.TO

2026 (YTD)2025
MSTY.TO
Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF		-11.80%-53.11%
HHL.TO
Harvest Healthcare Leaders Income ETF		-5.39%6.71%

Доходность по периодам

С начала года, MSTY.TO показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у HHL.TO с доходностью -5.39%.

MSTY.TO

1 день
-1.83%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-11.80%
6 месяцев
-57.48%
1 год
-53.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HHL.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
0.09%
1 год
0.94%
3 года*
5.34%
5 лет*
7.11%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF

Harvest Healthcare Leaders Income ETF

Часто сравнивают с MSTY.TO:
MSTY.TO с MSTE.TOMSTY.TO с BITIMSTY.TO с ZST.TOMSTY.TO с MSTYMSTY.TO с VCN.TOMSTY.TO с ECHI.TOMSTY.TO с BANK.TO
Часто сравнивают с HHL.TO:
HHL.TO с XLVHHL.TO с XHC.TOHHL.TO с CASH.TOHHL.TO с ZUH.TOHHL.TO с HHIS.TOHHL.TO с ZEB.TOHHL.TO с HUTE.TO

Сравнение комиссий MSTY.TO и HHL.TO

MSTY.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HHL.TO в 0.85%.

HHL.TO
Harvest Healthcare Leaders Income ETF
MSTY.TO
Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF

Доходность на риск

MSTY.TO vs. HHL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTY.TO
Ранг доходности на риск MSTY.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY.TO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY.TO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
HHL.TO
Ранг доходности на риск HHL.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHL.TO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHL.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHL.TO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHL.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHL.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTY.TO c HHL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF (MSTY.TO) и Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTY.TOHHL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.81

0.06

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.24

0.19

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.03

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.71

-0.07

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.31

-0.15

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTY.TO vs. HHL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTY.TO на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа HHL.TO равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTY.TO и HHL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTY.TOHHL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

0.06

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.74

0.36

-1.10

Корреляция

Корреляция между MSTY.TO и HHL.TO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTY.TO и HHL.TO

Дивидендная доходность MSTY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 97.05%, что больше доходности HHL.TO в 10.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSTY.TO
Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF		97.05%86.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HHL.TO
Harvest Healthcare Leaders Income ETF		10.14%9.36%9.27%8.71%8.51%7.91%9.02%8.65%9.00%8.45%8.83%8.19%

Просадки

Сравнение просадок MSTY.TO и HHL.TO

Максимальная просадка MSTY.TO за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки HHL.TO в -26.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY.TO и HHL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTY.TOHHL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.75%

-26.70%

-45.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.35%

-10.87%

-60.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.55%

-8.49%

-57.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.98%

-6.17%

-26.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.93%

5.17%

+33.76%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTY.TO и HHL.TO

Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF (MSTY.TO) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что MSTY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HHL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTY.TOHHL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.14%

4.50%

+10.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.18%

9.54%

+41.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.87%

16.95%

+48.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.45%

13.86%

+56.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.45%

15.72%

+54.73%