Сравнение MSTY.TO с HDIV.TO
MSTY.TO (Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF) and HDIV.TO (Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MSTY.TO returned -59.60% vs 47.51% for HDIV.TO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. MSTY.TO charges 0.40%/yr vs 0.00%/yr for HDIV.TO.
Доходность
Сравнение доходности MSTY.TO и HDIV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY.TO показывает доходность -12.57%, что значительно ниже, чем у HDIV.TO с доходностью 17.22%.
MSTY.TO
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -27.17%
- С начала года
- -12.57%
- 6 месяцев
- -27.44%
- 1 год
- -59.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDIV.TO
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 6.14%
- С начала года
- 17.22%
- 6 месяцев
- 17.73%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 28.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTY.TO и HDIV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTY.TO Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF | -12.57% | -53.11% |
HDIV.TO Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF | 17.22% | 30.93% |
Correlation
The correlation between MSTY.TO and HDIV.TO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY.TO vs. HDIV.TO — Ранг доходности на риск
MSTY.TO
HDIV.TO
Сравнение MSTY.TO c HDIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF (MSTY.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTY.TO | HDIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.71 | -0.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 5.47 | -6.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 26.51 | -27.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTY.TO | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | 3.83 | -4.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | 1.27 | -1.96 |
Просадки
Сравнение просадок MSTY.TO и HDIV.TO
Максимальная просадка MSTY.TO за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки HDIV.TO в -22.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY.TO и HDIV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY.TO | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -22.32% | -49.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.35% | -8.73% | -62.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.85% | 0.00% | -65.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.20% | -4.22% | -31.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.69% | 1.80% | +43.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY.TO и HDIV.TO
Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF (MSTY.TO) имеет более высокую волатильность в 19.04% по сравнению с Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что MSTY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY.TO | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.04% | 3.80% | +15.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.37% | 10.31% | +40.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.62% | 12.49% | +49.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.30% | 15.63% | +53.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.30% | 15.63% | +53.67% |
Сравнение комиссий MSTY.TO и HDIV.TO
MSTY.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HDIV.TO в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY.TO и HDIV.TO
Дивидендная доходность MSTY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 86.77%, что больше доходности HDIV.TO в 9.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HDIV.TO Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF | 9.25% | 10.09% | 11.38% | 10.41% | 9.64% | 3.39% |
MSTY.TO Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF | 86.77% | 86.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY.TO and HDIV.TO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HDIV.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HDIV.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.40% for MSTY.TO.
They also come from different issuers: Harvest and Hamilton ETFs. Their fees differ too: 0.40% for MSTY.TO and 0.00% for HDIV.TO.
Подберите оптимальное распределение для MSTY.TO и HDIV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор