Сравнение MSTY.TO с AVGY.TO
MSTY.TO (Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF) and AVGY.TO (Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units) are both Derivative Income funds from Harvest. Both are actively managed. Over the past year, MSTY.TO returned -59.60% vs 82.43% for AVGY.TO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSTY.TO и AVGY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY.TO показывает доходность -12.57%, что значительно ниже, чем у AVGY.TO с доходностью 25.75%.
MSTY.TO
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -27.17%
- С начала года
- -12.57%
- 6 месяцев
- -27.44%
- 1 год
- -59.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGY.TO
- 1 день
- -12.01%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 25.75%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 82.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTY.TO и AVGY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTY.TO Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF | -12.57% | -46.36% |
AVGY.TO Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 25.75% | 83.42% |
Correlation
The correlation between MSTY.TO and AVGY.TO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY.TO vs. AVGY.TO — Ранг доходности на риск
MSTY.TO
AVGY.TO
Сравнение MSTY.TO c AVGY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF (MSTY.TO) и Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AVGY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTY.TO | AVGY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.31 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.91 | -3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 6.72 | -8.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTY.TO | AVGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | 1.76 | -2.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | 1.83 | -2.52 |
Просадки
Сравнение просадок MSTY.TO и AVGY.TO
Максимальная просадка MSTY.TO за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки AVGY.TO в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY.TO и AVGY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY.TO | AVGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -28.78% | -42.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.35% | -28.50% | -42.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.85% | -12.41% | -53.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.20% | -8.44% | -27.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.69% | 12.31% | +33.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY.TO и AVGY.TO
Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF (MSTY.TO) и Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AVGY.TO) имеют волатильность 19.04% и 18.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY.TO | AVGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.04% | 18.51% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.37% | 35.65% | +14.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.62% | 47.07% | +14.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.30% | 52.24% | +17.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.30% | 52.24% | +17.06% |
Сравнение комиссий MSTY.TO и AVGY.TO
И MSTY.TO, и AVGY.TO имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY.TO и AVGY.TO
Дивидендная доходность MSTY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 86.77%, что больше доходности AVGY.TO в 21.68%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVGY.TO Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 21.68% | 14.82% |
MSTY.TO Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF | 86.77% | 86.73% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY.TO and AVGY.TO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTY.TO and AVGY.TO have the same expense ratio: 0.40% per year.
Подберите оптимальное распределение для MSTY.TO и AVGY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор