PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTQ с XDOC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTQ с XDOC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSTQ (LHA Market State Tactical Q ETF) and XDOC (Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - October) are both Options Trading funds. Both are actively managed. MSTQ charges 1.59%/yr vs 0.79%/yr for XDOC.

Доходность

Сравнение доходности MSTQ и XDOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - October (XDOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MSTQ

1 день
-0.21%
1 месяц
9.02%
С начала года
17.40%
6 месяцев
15.69%
1 год
31.81%
3 года*
24.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

XDOC

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTQ и XDOC

2026 (YTD)
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		18.81%
XDOC
Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - October		0.00%

Сравнение распределения секторов MSTQ и XDOC

Секторы
MSTQ
XDOC

Технологии

54.0%
35.4%

Коммуникационные услуги

15.6%
10.6%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.7%

Потребительский защитный сектор

7.6%
4.9%

Здравоохранение

4.2%
8.7%

Промышленность

2.9%
7.5%

Коммунальные услуги

1.4%
2.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.6%

Энергетика

0.6%
3.0%

Финансовые услуги

0.2%
13.3%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

MSTQ
54.0%
XDOC
35.4%

Коммуникационные услуги

MSTQ
15.6%
XDOC
10.6%

Потребительский циклический сектор

MSTQ
12.2%
XDOC
10.7%

Потребительский защитный сектор

MSTQ
7.6%
XDOC
4.9%

Здравоохранение

MSTQ
4.2%
XDOC
8.7%

Промышленность

MSTQ
2.9%
XDOC
7.5%

Коммунальные услуги

MSTQ
1.4%
XDOC
2.4%

Сырьевые материалы

MSTQ
1.1%
XDOC
1.6%

Энергетика

MSTQ
0.6%
XDOC
3.0%

Финансовые услуги

MSTQ
0.2%
XDOC
13.3%

Недвижимость

MSTQ
0.1%
XDOC
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LHA Market State Tactical Q ETF

Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - October

Часто сравнивают с MSTQ:
MSTQ с QFLRMSTQ с RMIFMSTQ с BRK-BMSTQ с QQQMSTQ с MSTBMSTQ с PBMRMSTQ с OCTQ
Часто сравнивают с XDOC:
XDOC с ^GSPCXDOC с BSTPXDOC с AAPRXDOC с KLIPXDOC с NVDYXDOC с AMDYXDOC с ARLU

Доходность на риск

MSTQ vs. XDOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTQ
Ранг доходности на риск MSTQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTQ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTQ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTQ: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTQ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
XDOC
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTQ c XDOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - October (XDOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTQXDOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.04

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTQ vs. XDOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTQXDOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

—

—

Просадки

Сравнение просадок MSTQ и XDOC

Максимальная просадка MSTQ за все время составила -31.05%, что больше максимальной просадки XDOC в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQ и XDOC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTQXDOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.05%

0.00%

-31.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

0.00%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.62%

0.00%

-8.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MSTQ и XDOC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTQXDOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.35%

0.00%

+14.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.85%

0.00%

+18.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

0.00%

+18.85%

Сравнение комиссий MSTQ и XDOC

MSTQ берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии XDOC в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTQ и XDOC

Дивидендная доходность MSTQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%, тогда как XDOC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		11.90%13.97%3.72%0.77%
XDOC
Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, XDOC is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDOC is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.59% for MSTQ.

MSTQ has the higher dividend yield at 11.90%, compared with 0.00% for XDOC.

They also come from different issuers: Little Harbor Advisors and Innovator. Their fees differ too: 1.59% for MSTQ and 0.79% for XDOC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTQ и XDOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор