Сравнение MSTP с NTSD
MSTP (GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSTP charges 1.50%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности MSTP и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSTP
- 1 день
- -6.50%
- 1 месяц
- -45.43%
- 6 месяцев
- -80.92%
- С начала года
- -76.46%
- 1 год
- -97.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTP и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | -65.32% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 18.50% |
Correlation
The correlation between MSTP and NTSD is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTP vs. NTSD — Ранг доходности на риск
MSTP
NTSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MSTP c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTP | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTP и NTSD
Максимальная просадка MSTP за все время составила -98.40%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTP и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTP | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.40% | -5.58% | -92.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.99% | -1.28% | -96.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.36% | -1.13% | -70.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 81.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTP и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTP | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 51.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 121.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.55% | 23.24% | +125.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.01% | 23.24% | +121.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.01% | 23.24% | +121.77% |
Сравнение комиссий MSTP и NTSD
MSTP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTP и NTSD
MSTP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NTSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | 0.00% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
MSTP and NTSD have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.50% for MSTP.
NTSD has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for MSTP.
They also come from different issuers: GraniteShares and WisdomTree. Their fees differ too: 1.50% for MSTP and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для MSTP и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор