PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTMX с LCRDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTMX с LCRDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSTMX (Morningstar Multisector Bond Fund) and LCRDX (Lord Abbett Credit Opportunities Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, MSTMX returned 1.81%/yr vs 3.36%/yr for LCRDX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSTMX charges 0.58%/yr vs 1.39%/yr for LCRDX.

Доходность

Сравнение доходности MSTMX и LCRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) и Lord Abbett Credit Opportunities Fund (LCRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTMX показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у LCRDX с доходностью 2.26%.

MSTMX

1 день
-0.32%
1 месяц
0.55%
С начала года
1.48%
6 месяцев
2.01%
1 год
7.34%
3 года*
7.85%
5 лет*
1.81%
10 лет*
—

LCRDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.89%
С начала года
2.26%
6 месяцев
1.57%
1 год
7.65%
3 года*
8.23%
5 лет*
3.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTMX и LCRDX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MSTMX
Morningstar Multisector Bond Fund		1.48%10.03%4.60%10.77%-13.11%-2.86%6.24%
LCRDX
Lord Abbett Credit Opportunities Fund		2.26%5.03%10.16%11.25%-13.00%12.19%8.53%

Correlation

The correlation between MSTMX and LCRDX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.53

The correlation between MSTMX and LCRDX shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Multisector Bond Fund

Lord Abbett Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с MSTMX:
MSTMX с NWXHXMSTMX с MSTSXMSTMX с MSTVXMSTMX с MSTBXMSTMX с PIMIXMSTMX с MSTRXMSTMX с MSTGX
Часто сравнивают с LCRDX:
LCRDX с ESIIXLCRDX с RFXIXLCRDX с BRWLCRDX с DBSCXLCRDX с LBNDXLCRDX с LSYIXLCRDX с NWXHX

Доходность на риск

MSTMX vs. LCRDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTMX
Ранг доходности на риск MSTMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTMX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTMX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTMX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTMX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTMX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
LCRDX
Ранг доходности на риск LCRDX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCRDX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCRDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCRDX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCRDX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCRDX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTMX c LCRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) и Lord Abbett Credit Opportunities Fund (LCRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTMXLCRDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.84

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.21

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.40

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

2.18

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

4.94

+3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTMX vs. LCRDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTMX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCRDX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTMX и LCRDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTMXLCRDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.84

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.72

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.92

-0.32

Просадки

Сравнение просадок MSTMX и LCRDX

Максимальная просадка MSTMX за все время составила -21.37%, что меньше максимальной просадки LCRDX в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTMX и LCRDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTMXLCRDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.37%

-22.75%

+1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.09%

-3.64%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.79%

-6.95%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

-13.62%

-7.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.06%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-4.28%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.60%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTMX и LCRDX

Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с Lord Abbett Credit Opportunities Fund (LCRDX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что MSTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTMXLCRDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

1.32%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.46%

3.17%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

4.30%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.50%

4.68%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.78%

5.82%

-0.04%

Сравнение комиссий MSTMX и LCRDX

MSTMX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии LCRDX в 1.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTMX и LCRDX

Дивидендная доходность MSTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности LCRDX в 10.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
LCRDX
Lord Abbett Credit Opportunities Fund		10.35%9.81%9.09%9.54%5.10%9.71%4.24%0.00%0.00%
MSTMX
Morningstar Multisector Bond Fund		4.23%4.00%6.01%5.26%1.42%4.17%2.68%6.18%0.37%

Часто задаваемые вопросы

MSTMX and LCRDX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTMX has higher volatility (1.52%) compared to LCRDX (1.32%). In terms of maximum drawdown, MSTMX dropped -21.37% vs LCRDX's -22.75%.

MSTMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTMX и LCRDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор