PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSSMX с ETMGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSSMX с ETMGX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

MSSMX (Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A) and ETMGX (Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MSSMX returned 15.89%/yr vs 8.20%/yr for ETMGX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSSMX charges 1.35%/yr vs 1.11%/yr for ETMGX.

Доходность

Сравнение доходности MSSMX и ETMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A (MSSMX) и Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSSMX показывает доходность 5.77%, что значительно ниже, чем у ETMGX с доходностью 8.94%. За последние 10 лет акции MSSMX превзошли акции ETMGX по среднегодовой доходности: 15.89% против 8.20% соответственно.

MSSMX

1 день
0.63%
1 месяц
1.63%
6 месяцев
1.27%
С начала года
5.77%
1 год
-1.84%
3 года*
10.88%
5 лет*
-8.06%
10 лет*
15.89%
Всё время*
10.73%

ETMGX

1 день
-1.40%
1 месяц
2.88%
6 месяцев
2.40%
С начала года
8.94%
1 год
3.73%
3 года*
4.07%
5 лет*
3.02%
10 лет*
8.20%
Всё время*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSSMX и ETMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSSMX
Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A		5.77%0.76%29.15%54.22%-59.57%-4.29%149.49%77.58%-0.03%22.42%
ETMGX
Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund		8.94%-6.63%11.43%11.06%-16.53%20.91%12.33%27.32%-5.86%15.26%

Correlation

The correlation between MSSMX and ETMGX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г.

0.68

Over the past year, the correlation between MSSMX and ETMGX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A

Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund

Часто сравнивают с MSSMX:
MSSMX с MPEGXMSSMX с JGMNXMSSMX с CMCIXMSSMX с DINDXMSSMX с FECGXMSSMX с JANIXMSSMX с CPOAX
Часто сравнивают с ETMGX:
ETMGX с ETEGXETMGX с VVSGXETMGX с MISGXETMGX с LMOIXETMGX с FAMFXETMGX с FCAGXETMGX с PGOAX

Доходность на риск

MSSMX vs. ETMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSSMX
Ранг доходности на риск MSSMX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSSMX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSSMX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSSMX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSSMX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSSMX: 33
Ранг коэф-та Мартина
ETMGX
Ранг доходности на риск ETMGX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETMGX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETMGX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETMGX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETMGX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETMGX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSSMX c ETMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A (MSSMX) и Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSSMXETMGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
0.20

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
0.43

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.05

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

0.25

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

0.56

-0.66

MSSMX vs. ETMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSSMX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа ETMGX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSSMX и ETMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSSMX и ETMGX

Максимальная просадка MSSMX за все время составила -76.24%, что больше максимальной просадки ETMGX в -37.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSMX и ETMGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSSMXETMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.24%

-37.02%

-39.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.92%

-13.14%

-19.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.92%

-22.28%

-10.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.39%

-25.14%

-46.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.24%

-37.02%

-39.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.18%

-6.62%

-40.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.69%

-6.60%

-18.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.21%

5.92%

+10.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MSSMX и ETMGX

Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A (MSSMX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что MSSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSSMXETMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

4.96%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.43%

11.76%

+11.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.68%

16.38%

+14.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.02%

18.80%

+19.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.37%

19.89%

+14.48%

Сравнение комиссий MSSMX и ETMGX

MSSMX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии ETMGX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSSMX и ETMGX

MSSMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETMGX
Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund		6.47%7.04%2.85%1.36%2.80%8.28%0.09%6.50%7.75%11.87%6.00%5.50%
MSSMX
Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A		0.00%0.00%1.16%0.00%0.14%36.28%13.10%45.60%18.04%57.39%3.76%9.73%

Часто задаваемые вопросы

MSSMX and ETMGX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSSMX has higher volatility (7.14%) compared to ETMGX (4.96%). In terms of maximum drawdown, MSSMX dropped -76.24% vs ETMGX's -37.02%.

ETMGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSSMX и ETMGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор