Сравнение MSSM с EPSB
MSSM (Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF) and EPSB (Harbor SMID Cap Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MSSM returned 35.45% vs 29.37% for EPSB. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MSSM charges 0.62%/yr vs 0.88%/yr for EPSB.
Доходность
Сравнение доходности MSSM и EPSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSSM показывает доходность 17.34%, что значительно ниже, чем у EPSB с доходностью 18.61%.
MSSM
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 17.34%
- 6 месяцев
- 17.18%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EPSB
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 18.61%
- 6 месяцев
- 19.57%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSSM и EPSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSSM Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF | 17.34% | 20.97% |
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | 18.61% | 13.67% |
Correlation
The correlation between MSSM and EPSB is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г. | 0.90 |
The correlation between MSSM and EPSB has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSSM vs. EPSB — Ранг доходности на риск
MSSM
EPSB
Сравнение MSSM c EPSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) и Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSSM | EPSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.34 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 3.49 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.47 | 11.84 | +2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSSM | EPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.98 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 2.08 | -1.35 |
Просадки
Сравнение просадок MSSM и EPSB
Максимальная просадка MSSM за все время составила -24.18%, что больше максимальной просадки EPSB в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSM и EPSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSSM | EPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.18% | -8.46% | -15.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -8.46% | -1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.31% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -1.58% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.49% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSSM и EPSB
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что MSSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSSM | EPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 4.44% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 10.87% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.27% | 15.00% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.91% | 15.38% | +5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.91% | 15.38% | +5.53% |
Сравнение комиссий MSSM и EPSB
MSSM берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии EPSB в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSSM и EPSB
Дивидендная доходность MSSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности EPSB в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | 1.15% | 1.36% |
MSSM Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF | 2.69% | 3.15% |
Часто задаваемые вопросы
MSSM and EPSB have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSSM has higher volatility (5.05%) compared to EPSB (4.44%). In terms of maximum drawdown, MSSM dropped -24.18% vs EPSB's -8.46%.
On 1-year performance, MSSM leads with 35.45% vs 29.37% for EPSB. On fees, MSSM is cheaper at 0.62% per year. On volatility, EPSB has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSSM has performed better with a 35.45% return vs 29.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSSM is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.88% for EPSB.
MSSM has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 1.15% for EPSB.
They also come from different issuers: Morgan Stanley and Harbor. Their fees differ too: 0.62% for MSSM and 0.88% for EPSB.
MSSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSSM и EPSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор