PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSSCX с SKSEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSSCX с SKSEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Frontier Small Cap Growth Fund (MSSCX) и AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX).

MSSCX управляется AMG. Фонд был запущен 24 сент. 1997 г.. SKSEX управляется AMG. Фонд был запущен 23 апр. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности MSSCX и SKSEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Frontier Small Cap Growth Fund (MSSCX) и AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSSCX и SKSEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSSCX
AMG Frontier Small Cap Growth Fund		3.28%7.63%10.88%23.41%-21.47%16.33%39.13%46.03%2.22%21.23%
SKSEX
AMG GW&K Small Cap Value Fund		4.20%-4.50%10.60%17.49%-15.36%33.22%3.30%38.26%-18.98%8.39%

Доходность по периодам

С начала года, MSSCX показывает доходность 3.28%, что значительно ниже, чем у SKSEX с доходностью 4.20%. За последние 10 лет акции MSSCX превзошли акции SKSEX по среднегодовой доходности: 14.84% против 7.98% соответственно.

MSSCX

1 день
4.61%
1 месяц
-6.69%
С начала года
3.28%
6 месяцев
4.50%
1 год
29.44%
3 года*
12.17%
5 лет*
4.27%
10 лет*
14.84%

SKSEX

1 день
2.89%
1 месяц
-4.51%
С начала года
4.20%
6 месяцев
-2.51%
1 год
8.69%
3 года*
7.51%
5 лет*
3.81%
10 лет*
7.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Frontier Small Cap Growth Fund

AMG GW&K Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с MSSCX:
MSSCX с VWRP.LMSSCX с CHTTXMSSCX с MEQFXMSSCX с SSSFXMSSCX с BRWIXMSSCX с ARSVXMSSCX с MBDFX
Часто сравнивают с SKSEX:
SKSEX с YASLXSKSEX с BRWIXSKSEX с ARDEXSKSEX с MBDFXSKSEX с GWMEXSKSEX с ARSVXSKSEX с MEQFX

Сравнение комиссий MSSCX и SKSEX

MSSCX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии SKSEX в 1.15%.

SKSEX
AMG GW&K Small Cap Value Fund
MSSCX
AMG Frontier Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

MSSCX vs. SKSEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSSCX
Ранг доходности на риск MSSCX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSSCX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSSCX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSSCX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSSCX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSSCX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SKSEX
Ранг доходности на риск SKSEX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKSEX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKSEX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKSEX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKSEX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKSEX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSSCX c SKSEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Frontier Small Cap Growth Fund (MSSCX) и AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSSCXSKSEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.38

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

0.65

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.09

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

0.49

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.31

1.47

+3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSSCX vs. SKSEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSSCX на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа SKSEX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSSCX и SKSEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSSCXSKSEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.38

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.18

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.33

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.58

-0.24

Корреляция

Корреляция между MSSCX и SKSEX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSSCX и SKSEX

Ни MSSCX, ни SKSEX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSSCX
AMG Frontier Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%9.23%1.14%0.00%43.52%3.34%17.24%59.21%27.92%0.43%28.21%
SKSEX
AMG GW&K Small Cap Value Fund		0.00%0.00%8.62%1.51%1.69%13.94%43.15%13.91%14.98%6.75%0.02%4.98%

Просадки

Сравнение просадок MSSCX и SKSEX

Максимальная просадка MSSCX за все время составила -78.46%, что больше максимальной просадки SKSEX в -65.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSCX и SKSEX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSSCXSKSEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.46%

-65.26%

-13.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-14.11%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.02%

-26.39%

-6.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.70%

-49.36%

+2.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-8.23%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.37%

-9.26%

-19.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

4.67%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MSSCX и SKSEX

AMG Frontier Small Cap Growth Fund (MSSCX) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что MSSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSSCXSKSEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

6.71%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.14%

15.63%

+4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.94%

23.11%

+6.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.21%

21.53%

+4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.36%

24.48%

+1.88%