PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSRG.L с EXCS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSRG.L с EXCS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSRG.L (Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS DR ETF (C)) and EXCS.L (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds tracking the MSCI EM NR USD, from Amundi and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, MSRG.L returned 13.25%/yr vs 24.90%/yr for EXCS.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. MSRG.L charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for EXCS.L.

Доходность

Сравнение доходности MSRG.L и EXCS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS DR ETF (C) (MSRG.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MSRG.L торгуется в GBp, в то время как EXCS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXCS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MSRG.L показывает доходность 17.15%, что значительно ниже, чем у EXCS.L с доходностью 38.77%.

MSRG.L

1 день
-1.06%
1 месяц
4.48%
С начала года
17.15%
6 месяцев
17.52%
1 год
36.67%
3 года*
13.25%
5 лет*
4.33%
10 лет*
—

EXCS.L

1 день
-1.64%
1 месяц
8.94%
С начала года
38.77%
6 месяцев
43.14%
1 год
73.63%
3 года*
24.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSRG.L и EXCS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
MSRG.L
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS DR ETF (C)		17.15%19.09%6.13%-4.72%-8.13%-1.67%
EXCS.L
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)		38.77%26.13%5.55%10.95%-8.31%2.81%

Correlation

The correlation between MSRG.L and EXCS.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2021 г.

0.80

The correlation between MSRG.L and EXCS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MSRG.L и EXCS.L

Секторы
MSRG.L
EXCS.L

Технологии

40.8%
45.1%

Финансовые услуги

17.8%
19.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
4.5%

Промышленность

8.3%
8.3%

Здравоохранение

5.2%
2.2%

Потребительский защитный сектор

5.0%
2.9%

Коммуникационные услуги

3.5%
3.4%

Сырьевые материалы

3.2%
6.8%

Коммунальные услуги

3.1%
2.3%

Недвижимость

2.9%
1.0%

Энергетика

-

4.2%

Технологии

MSRG.L
40.8%
EXCS.L
45.1%

Финансовые услуги

MSRG.L
17.8%
EXCS.L
19.5%

Потребительский циклический сектор

MSRG.L
10.1%
EXCS.L
4.5%

Промышленность

MSRG.L
8.3%
EXCS.L
8.3%

Здравоохранение

MSRG.L
5.2%
EXCS.L
2.2%

Потребительский защитный сектор

MSRG.L
5.0%
EXCS.L
2.9%

Коммуникационные услуги

MSRG.L
3.5%
EXCS.L
3.4%

Сырьевые материалы

MSRG.L
3.2%
EXCS.L
6.8%

Коммунальные услуги

MSRG.L
3.1%
EXCS.L
2.3%

Недвижимость

MSRG.L
2.9%
EXCS.L
1.0%

Энергетика

MSRG.L

-

EXCS.L
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS DR ETF (C)

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с MSRG.L:
MSRG.L с GLDMSRG.L с 100D.LMSRG.L с PRAM.LMSRG.L с E127.LMSRG.L с 500G.LMSRG.L с BNKE.LMSRG.L с ANXU.L
Часто сравнивают с EXCS.L:
EXCS.L с EMIM.LEXCS.L с EIMI.LEXCS.L с XDEM.LEXCS.L с QQQEXCS.L с EEMEXCS.L с ^GSPCEXCS.L с VFEG.L

Доходность на риск

MSRG.L vs. EXCS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSRG.L
Ранг доходности на риск MSRG.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSRG.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSRG.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSRG.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSRG.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSRG.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
EXCS.L
Ранг доходности на риск EXCS.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXCS.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXCS.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXCS.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXCS.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXCS.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSRG.L c EXCS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS DR ETF (C) (MSRG.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSRG.LEXCS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
3.88

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
4.79

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.70

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

6.20

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.13

22.70

-10.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSRG.L vs. EXCS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSRG.L на текущий момент составляет 2.46, что ниже коэффициента Шарпа EXCS.L равного 3.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSRG.L и EXCS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSRG.LEXCS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

3.88

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.03

-0.70

Просадки

Сравнение просадок MSRG.L и EXCS.L

Максимальная просадка MSRG.L за все время составила -30.52%, что больше максимальной просадки EXCS.L в -17.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSRG.L и EXCS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSRG.LEXCS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.52%

-17.51%

-13.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-11.81%

+1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

-17.51%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-2.34%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.31%

-4.85%

-7.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.23%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MSRG.L и EXCS.L

Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS DR ETF (C) (MSRG.L) составляет 5.87%, в то время как у iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что MSRG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXCS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSRG.LEXCS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

8.66%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

16.55%

-3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

18.88%

-3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

15.36%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

15.36%

+3.62%

Сравнение комиссий MSRG.L и EXCS.L

MSRG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EXCS.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSRG.L и EXCS.L

Ни MSRG.L, ни EXCS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MSRG.L and EXCS.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXCS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXCS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for MSRG.L.

Both ETFs track MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.25% for MSRG.L and 0.18% for EXCS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSRG.L и EXCS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор