Сравнение MSRG.L с 500G.L
MSRG.L (Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS DR ETF (C)) and 500G.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - MSRG.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while 500G.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, MSRG.L returned 4.33%/yr vs 15.05%/yr for 500G.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSRG.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for 500G.L.
Доходность
Сравнение доходности MSRG.L и 500G.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSRG.L показывает доходность 17.15%, что значительно выше, чем у 500G.L с доходностью 10.57%.
MSRG.L
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 17.15%
- 6 месяцев
- 17.52%
- 1 год
- 36.67%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- —
500G.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 29.21%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 16.24%
Сравнение доходности по годам MSRG.L и 500G.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSRG.L Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS DR ETF (C) | 17.15% | 19.09% | 6.13% | -4.72% | -8.13% | -0.54% | 13.46% | 2.05% |
500G.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 10.57% | 9.44% | 27.44% | 19.89% | -8.86% | 31.35% | 13.81% | 1.52% |
Correlation
The correlation between MSRG.L and 500G.L is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г. | 0.55 |
The correlation between MSRG.L and 500G.L has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSRG.L vs. 500G.L — Ранг доходности на риск
MSRG.L
500G.L
Сравнение MSRG.L c 500G.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS DR ETF (C) (MSRG.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSRG.L | 500G.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.51 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 4.08 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.13 | 15.27 | -3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSRG.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 2.76 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 1.05 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.07 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок MSRG.L и 500G.L
Максимальная просадка MSRG.L за все время составила -30.52%, что больше максимальной просадки 500G.L в -25.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSRG.L и 500G.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSRG.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.52% | -25.52% | -5.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -7.12% | -2.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.35% | -21.12% | +2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | -21.12% | -5.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -0.22% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.31% | -3.29% | -9.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 1.91% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSRG.L и 500G.L
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS DR ETF (C) (MSRG.L) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что MSRG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 500G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSRG.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 2.65% | +3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 7.13% | +5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.41% | 10.55% | +4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 14.31% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.98% | 15.54% | +3.44% |
Сравнение комиссий MSRG.L и 500G.L
MSRG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии 500G.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSRG.L и 500G.L
Ни MSRG.L, ни 500G.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSRG.L and 500G.L have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 500G.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
500G.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for MSRG.L.
MSRG.L is categorized as Emerging Markets Equities, while 500G.L is S&P 500. MSRG.L tracks MSCI EM NR USD, while 500G.L tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.25% for MSRG.L and 0.15% for 500G.L.
Подберите оптимальное распределение для MSRG.L и 500G.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор