PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSRG.L с CSH2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSRG.L с CSH2.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSRG.L (Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS DR ETF (C)) and CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) are both exchange-traded funds - MSRG.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi. MSRG.L is passively managed, while CSH2.L is actively managed. Over the past 5 years, MSRG.L returned 4.33%/yr vs 3.66%/yr for CSH2.L. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. MSRG.L charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for CSH2.L.

Доходность

Сравнение доходности MSRG.L и CSH2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS DR ETF (C) (MSRG.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSRG.L показывает доходность 17.15%, что значительно выше, чем у CSH2.L с доходностью 1.74%.

MSRG.L

1 день
-1.06%
1 месяц
4.48%
С начала года
17.15%
6 месяцев
17.52%
1 год
36.67%
3 года*
13.25%
5 лет*
4.33%
10 лет*
—

CSH2.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.08%
1 год
4.38%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSRG.L и CSH2.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MSRG.L
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS DR ETF (C)		17.15%19.09%6.13%-4.72%-8.13%-0.54%13.46%2.05%
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		1.74%4.67%5.61%4.72%1.54%0.13%0.30%0.21%

Correlation

The correlation between MSRG.L and CSH2.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

-0.06

Сравнение распределения секторов MSRG.L и CSH2.L

Секторы
MSRG.L
CSH2.L

Технологии

40.8%
35.9%

Финансовые услуги

17.8%
10.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
13.9%

Промышленность

8.3%
6.3%

Здравоохранение

5.2%
11.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.9%

Коммуникационные услуги

3.5%
13.9%

Сырьевые материалы

3.2%
1.0%

Коммунальные услуги

3.1%
1.1%

Недвижимость

2.9%
0.0%

Энергетика

-

1.4%

Технологии

MSRG.L
40.8%
CSH2.L
35.9%

Финансовые услуги

MSRG.L
17.8%
CSH2.L
10.4%

Потребительский циклический сектор

MSRG.L
10.1%
CSH2.L
13.9%

Промышленность

MSRG.L
8.3%
CSH2.L
6.3%

Здравоохранение

MSRG.L
5.2%
CSH2.L
11.3%

Потребительский защитный сектор

MSRG.L
5.0%
CSH2.L
4.9%

Коммуникационные услуги

MSRG.L
3.5%
CSH2.L
13.9%

Сырьевые материалы

MSRG.L
3.2%
CSH2.L
1.0%

Коммунальные услуги

MSRG.L
3.1%
CSH2.L
1.1%

Недвижимость

MSRG.L
2.9%
CSH2.L
0.0%

Энергетика

MSRG.L

-

CSH2.L
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS DR ETF (C)

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Часто сравнивают с MSRG.L:
MSRG.L с GLDMSRG.L с EXCS.LMSRG.L с 100D.LMSRG.L с E127.LMSRG.L с PRAM.LMSRG.L с 500G.LMSRG.L с BNKE.L
Часто сравнивают с CSH2.L:
CSH2.L с ERNS.LCSH2.L с MINV.LCSH2.L с BILSCSH2.L с ERNA.LCSH2.L с TI5G.LCSH2.L с LCSIXCSH2.L с AAPL

Доходность на риск

MSRG.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSRG.L
Ранг доходности на риск MSRG.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSRG.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSRG.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSRG.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSRG.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSRG.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSRG.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS DR ETF (C) (MSRG.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSRG.LCSH2.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
8.05

-5.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
15.06

-11.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

4.37

-2.93

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

27.66

-23.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.13

159.04

-146.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSRG.L vs. CSH2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSRG.L на текущий момент составляет 2.46, что ниже коэффициента Шарпа CSH2.L равного 8.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSRG.L и CSH2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSRG.LCSH2.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

8.05

-5.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

6.49

-6.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

4.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

4.62

-4.29

Просадки

Сравнение просадок MSRG.L и CSH2.L

Максимальная просадка MSRG.L за все время составила -30.52%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSRG.L и CSH2.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSRG.LCSH2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.52%

-0.37%

-30.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-0.16%

-9.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

-0.29%

-18.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

-0.29%

-25.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

0.00%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.31%

-0.00%

-12.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

0.03%

+3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MSRG.L и CSH2.L

Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS DR ETF (C) (MSRG.L) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что MSRG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSRG.LCSH2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

0.08%

+5.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

0.25%

+12.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

0.54%

+14.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

0.56%

+15.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

0.44%

+18.54%

Сравнение комиссий MSRG.L и CSH2.L

MSRG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSRG.L и CSH2.L

Ни MSRG.L, ни CSH2.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MSRG.L and CSH2.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for MSRG.L.

MSRG.L is categorized as Emerging Markets Equities, while CSH2.L is Money Market. Their fees differ too: 0.25% for MSRG.L and 0.07% for CSH2.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSRG.L и CSH2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор