Сравнение MSR с PEPS
MSR (GraniteShares Autocallable MSTR ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSR charges 1.07%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности MSR и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSR
- 1 день
- -5.44%
- 1 месяц
- -43.98%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 9.62%
- 6 месяцев
- 9.62%
- 1 год
- 25.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSR и PEPS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MSR GraniteShares Autocallable MSTR ETF | -46.13% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 2.89% |
Correlation
The correlation between MSR and PEPS is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2026 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSR vs. PEPS — Ранг доходности на риск
MSR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PEPS
Сравнение MSR c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Autocallable MSTR ETF (MSR) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSR | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSR и PEPS
Максимальная просадка MSR за все время составила -50.94%, что больше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSR и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSR | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.94% | -21.26% | -29.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.83% | -1.46% | -46.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.52% | -2.75% | -17.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSR и PEPS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSR | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.54% | 13.79% | +59.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.54% | 18.33% | +55.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.54% | 18.33% | +55.21% |
Сравнение комиссий MSR и PEPS
MSR берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSR и PEPS
Дивидендная доходность MSR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности PEPS в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSR GraniteShares Autocallable MSTR ETF | 5.70% | 0.00% | 0.00% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.93% | 1.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
MSR and PEPS have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.07% for MSR.
MSR has the higher dividend yield at 5.70%, compared with 0.93% for PEPS.
They also come from different issuers: GraniteShares and Parametric. Their fees differ too: 1.07% for MSR and 0.10% for PEPS.
Подберите оптимальное распределение для MSR и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор