Сравнение MSR с IVVW
MSR (GraniteShares Autocallable MSTR ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. MSR is actively managed, while IVVW is passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. MSR charges 1.07%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности MSR и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSR
- 1 день
- -5.44%
- 1 месяц
- -43.98%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 5.72%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSR и IVVW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MSR GraniteShares Autocallable MSTR ETF | -46.13% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 2.11% |
Correlation
The correlation between MSR and IVVW is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2026 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSR vs. IVVW — Ранг доходности на риск
MSR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IVVW
Сравнение MSR c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Autocallable MSTR ETF (MSR) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSR | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSR и IVVW
Максимальная просадка MSR за все время составила -50.94%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSR и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSR | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.94% | -16.79% | -34.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.83% | 0.00% | -47.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.52% | -1.72% | -18.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSR и IVVW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSR | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.54% | 8.09% | +65.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.54% | 12.65% | +60.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.54% | 12.65% | +60.89% |
Сравнение комиссий MSR и IVVW
MSR берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSR и IVVW
Дивидендная доходность MSR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что меньше доходности IVVW в 19.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.54% | 18.55% | 13.72% |
MSR GraniteShares Autocallable MSTR ETF | 5.70% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSR and IVVW have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.07% for MSR.
IVVW has the higher dividend yield at 19.54%, compared with 5.70% for MSR.
They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.07% for MSR and 0.25% for IVVW.
Подберите оптимальное распределение для MSR и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор