Сравнение MSR с AMDL
MSR (GraniteShares Autocallable MSTR ETF) and AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) are both exchange-traded funds - MSR is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while AMDL is a Leveraged Equities fund tracking the Advanced Micro Devices, Inc. (200%). MSR is actively managed, while AMDL is passively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSR и AMDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSR
- 1 день
- -5.44%
- 1 месяц
- -43.98%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDL
- 1 день
- -13.69%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- 359.29%
- 6 месяцев
- 359.29%
- 1 год
- 812.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSR и AMDL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MSR GraniteShares Autocallable MSTR ETF | -46.13% |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 26.21% |
Correlation
The correlation between MSR and AMDL is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2026 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSR vs. AMDL — Ранг доходности на риск
MSR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMDL
Сравнение MSR c AMDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Autocallable MSTR ETF (MSR) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSR | AMDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.52 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 14.61 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 28.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSR и AMDL
Максимальная просадка MSR за все время составила -50.94%, что меньше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSR и AMDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSR | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.94% | -88.63% | +37.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -56.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.83% | -13.69% | -34.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.52% | -47.34% | +26.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSR и AMDL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSR | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 50.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 104.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.54% | 135.56% | -62.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.54% | 118.85% | -45.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.54% | 118.85% | -45.31% |
Сравнение комиссий MSR и AMDL
И MSR, и AMDL имеют комиссию равную 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSR и AMDL
Дивидендная доходность MSR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, тогда как AMDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 0.00% |
MSR GraniteShares Autocallable MSTR ETF | 5.70% |
Часто задаваемые вопросы
MSR and AMDL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSR and AMDL have the same expense ratio: 1.07% per year.
MSR has the higher dividend yield at 5.70%, compared with 0.00% for AMDL.
MSR is categorized as Derivative Income, while AMDL is Leveraged Equities.
Подберите оптимальное распределение для MSR и AMDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор