PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSPIX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSPIX с SGOIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay S&P 500 Index Fund (MSPIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

MSPIX управляется New York Life. Фонд был запущен 2 янв. 1991 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности MSPIX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay S&P 500 Index Fund (MSPIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSPIX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSPIX
MainStay S&P 500 Index Fund		-7.11%17.55%24.31%26.29%-18.33%28.46%18.14%31.02%-4.47%21.38%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, MSPIX показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции MSPIX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 13.46% против 8.31% соответственно.

MSPIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-7.11%
6 месяцев
-4.72%
1 год
14.15%
3 года*
16.86%
5 лет*
11.13%
10 лет*
13.46%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay S&P 500 Index Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с MSPIX:
MSPIX с VOOMSPIX с VTTSXMSPIX с VTWAXMSPIX с MXFIXMSPIX с MBAIXMSPIX с MSOAXMSPIX с MSTIX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий MSPIX и SGOIX

MSPIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
MSPIX
MainStay S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

MSPIX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSPIX
Ранг доходности на риск MSPIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSPIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSPIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSPIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSPIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSPIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSPIX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay S&P 500 Index Fund (MSPIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSPIXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

2.21

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.80

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.44

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

2.59

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.73

10.79

-6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSPIX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSPIX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSPIX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSPIXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.21

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.86

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.73

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.88

-0.29

Корреляция

Корреляция между MSPIX и SGOIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSPIX и SGOIX

Дивидендная доходность MSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSPIX
MainStay S&P 500 Index Fund		1.34%1.25%5.31%4.17%10.37%4.57%8.86%17.41%14.61%15.26%9.79%5.75%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок MSPIX и SGOIX

Максимальная просадка MSPIX за все время составила -55.30%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSPIX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSPIXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.30%

-35.54%

-19.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-11.35%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.64%

-21.39%

-3.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

-24.79%

-8.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.93%

-8.91%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-4.57%

-4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.72%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MSPIX и SGOIX

Текущая волатильность для MainStay S&P 500 Index Fund (MSPIX) составляет 4.24%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что MSPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSPIXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

6.40%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

9.85%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

13.64%

+4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

11.77%

+5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

11.37%

+6.67%