PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSPIX с MOPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSPIX с MOPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MSPIX (MainStay S&P 500 Index Fund) and MOPIX (MainStay WMC Small Companies Fund) are both mutual funds - MSPIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by New York Life, while MOPIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by New York Life. Over the past 10 years, MSPIX returned 14.98%/yr vs 9.33%/yr for MOPIX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSPIX charges 0.25%/yr vs 0.97%/yr for MOPIX.

Доходность

Сравнение доходности MSPIX и MOPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay S&P 500 Index Fund (MSPIX) и MainStay WMC Small Companies Fund (MOPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSPIX показывает доходность 11.17%, что значительно ниже, чем у MOPIX с доходностью 30.52%. За последние 10 лет акции MSPIX превзошли акции MOPIX по среднегодовой доходности: 14.98% против 9.33% соответственно.

MSPIX

1 день
0.39%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
9.55%
С начала года
11.17%
1 год
22.02%
3 года*
20.17%
5 лет*
13.17%
10 лет*
14.98%

MOPIX

1 день
0.15%
1 месяц
1.79%
6 месяцев
23.08%
С начала года
30.52%
1 год
47.58%
3 года*
21.55%
5 лет*
10.80%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSPIX и MOPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSPIX
MainStay S&P 500 Index Fund		11.17%17.55%24.31%26.29%-18.33%28.46%18.14%31.02%-4.47%21.38%
MOPIX
MainStay WMC Small Companies Fund		30.52%12.69%16.07%10.97%-19.00%17.55%10.04%17.70%-16.42%15.68%

Correlation

The correlation between MSPIX and MOPIX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1990 г.

0.80

The correlation between MSPIX and MOPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay S&P 500 Index Fund

MainStay WMC Small Companies Fund

Часто сравнивают с MSPIX:
MSPIX с VOOMSPIX с VTTSXMSPIX с MKHCXMSPIX с MSOAXMSPIX с MSTIXMSPIX с VTWAXMSPIX с MXFIX
Часто сравнивают с MOPIX:
MOPIX с RYOTXMOPIX с FSSNXMOPIX с JUSSXMOPIX с DFSTXMOPIX с MHCAXMOPIX с VSCPXMOPIX с MSTIX

Доходность на риск

MSPIX vs. MOPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSPIX
Ранг доходности на риск MSPIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSPIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSPIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSPIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSPIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSPIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
MOPIX
Ранг доходности на риск MOPIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOPIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOPIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOPIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOPIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOPIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSPIX c MOPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay S&P 500 Index Fund (MSPIX) и MainStay WMC Small Companies Fund (MOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSPIXMOPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.54

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.56

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

4.95

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.07

18.35

-7.28

MSPIX vs. MOPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSPIX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOPIX равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSPIX и MOPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSPIX и MOPIX

Максимальная просадка MSPIX за все время составила -55.30%, что меньше максимальной просадки MOPIX в -68.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSPIX и MOPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSPIXMOPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.30%

-68.08%

+12.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-9.84%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-26.99%

+8.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.64%

-32.60%

+7.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

-48.01%

+14.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-2.24%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.68%

-9.09%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.64%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности MSPIX и MOPIX

Текущая волатильность для MainStay S&P 500 Index Fund (MSPIX) составляет 3.61%, в то время как у MainStay WMC Small Companies Fund (MOPIX) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что MSPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSPIXMOPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

4.62%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

14.83%

-4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

19.17%

-6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

22.86%

-5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

23.38%

-5.31%

Сравнение комиссий MSPIX и MOPIX

MSPIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MOPIX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSPIX и MOPIX

Дивидендная доходность MSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности MOPIX в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOPIX
MainStay WMC Small Companies Fund		0.12%0.15%0.39%0.33%2.34%29.42%0.00%0.50%18.09%8.32%0.59%0.37%
MSPIX
MainStay S&P 500 Index Fund		1.12%1.25%5.31%4.17%10.37%4.57%8.86%17.41%14.61%15.26%9.79%5.75%

Часто задаваемые вопросы

MSPIX and MOPIX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOPIX has higher volatility (4.62%) compared to MSPIX (3.61%). In terms of maximum drawdown, MSPIX dropped -55.30% vs MOPIX's -68.08%.

MOPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSPIX и MOPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор