Сравнение MSOX с XTAP
MSOX (Advisorshares Msos 2x Daily ETF) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, MSOX returned -67.24%/yr vs 16.74%/yr for XTAP. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. MSOX charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XTAP.
Доходность
Сравнение доходности MSOX и XTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSOX показывает доходность -45.54%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 11.99%.
MSOX
- 1 день
- -8.27%
- 1 месяц
- -21.29%
- 6 месяцев
- -48.20%
- С начала года
- -45.54%
- 1 год
- -16.72%
- 3 года*
- -67.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTAP
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 11.66%
- С начала года
- 11.99%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSOX и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSOX Advisorshares Msos 2x Daily ETF | -45.54% | -51.20% | -87.32% | -39.26% | -76.29% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 11.99% | 17.58% | 14.26% | 23.46% | -8.88% |
Correlation
The correlation between MSOX and XTAP is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г. | 0.23 |
Сравнение распределения секторов MSOX и XTAP
Секторы
MSOX
XTAP
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
MSOX
XTAP
Сырьевые материалы
MSOX
-
XTAP
Коммуникационные услуги
MSOX
-
XTAP
Потребительский циклический сектор
MSOX
-
XTAP
Потребительский защитный сектор
MSOX
-
XTAP
Энергетика
MSOX
-
XTAP
Здравоохранение
MSOX
-
XTAP
Промышленность
MSOX
-
XTAP
Недвижимость
MSOX
-
XTAP
Технологии
MSOX
-
XTAP
Коммунальные услуги
MSOX
-
XTAP
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSOX vs. XTAP — Ранг доходности на риск
MSOX
XTAP
Сравнение MSOX c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSOX | XTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 2.00 | -0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 10.94 | -11.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 57.97 | -58.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSOX и XTAP
Максимальная просадка MSOX за все время составила -99.75%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOX и XTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSOX | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.75% | -22.13% | -77.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.89% | -1.72% | -83.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.83% | -11.83% | -87.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.64% | -0.25% | -99.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.07% | -3.39% | -85.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.10% | 0.32% | +59.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSOX и XTAP
Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) имеет более высокую волатильность в 33.67% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что MSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSOX | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.67% | 1.48% | +32.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 111.69% | 3.83% | +107.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 219.64% | 4.77% | +214.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 167.31% | 14.55% | +152.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 167.31% | 14.28% | +153.03% |
Сравнение комиссий MSOX и XTAP
MSOX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSOX и XTAP
Ни MSOX, ни XTAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSOX and XTAP have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSOX has higher volatility (33.67%) compared to XTAP (1.48%). In terms of maximum drawdown, MSOX dropped -99.75% vs XTAP's -22.13%.
On 3-year performance, XTAP leads with 16.74% vs -67.24% for MSOX. On fees, XTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTAP has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XTAP has performed better with a 16.74% return vs -67.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for MSOX.
MSOX and XTAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: AdvisorShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for MSOX and 0.79% for XTAP.
XTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSOX и XTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор