Сравнение MSOO с DMAX
MSOO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF) and DMAX (iShares Large Cap Max Buffer December ETF) are both Defined Outcome funds. MSOO is actively managed, while DMAX is passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. MSOO charges 0.78%/yr vs 0.50%/yr for DMAX.
Доходность
Сравнение доходности MSOO и DMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSOO показывает доходность -23.81%, что значительно ниже, чем у DMAX с доходностью 2.34%.
MSOO
- 1 день
- -6.75%
- 1 месяц
- -28.26%
- С начала года
- -23.81%
- 6 месяцев
- -38.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMAX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 8.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSOO и DMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF | -23.81% | -60.78% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 2.34% | 3.14% |
Correlation
The correlation between MSOO and DMAX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSOO vs. DMAX — Ранг доходности на риск
MSOO
DMAX
Сравнение MSOO c DMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF (MSOO) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSOO | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.13 | 2.14 | -3.27 |
Просадки
Сравнение просадок MSOO и DMAX
Максимальная просадка MSOO за все время составила -72.39%, что больше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOO и DMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSOO | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.39% | -3.37% | -69.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.12% | -0.07% | -70.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.41% | -0.38% | -47.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSOO и DMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSOO | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.25% | 2.33% | +66.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.25% | 3.40% | +65.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.25% | 3.40% | +65.85% |
Сравнение комиссий MSOO и DMAX
MSOO берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии DMAX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSOO и DMAX
Дивидендная доходность MSOO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности DMAX в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 1.15% | 1.18% |
MSOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF | 2.13% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
MSOO and DMAX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DMAX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.78% for MSOO.
MSOO has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 1.15% for DMAX.
They also come from different issuers: Leverage Shares and iShares. Their fees differ too: 0.78% for MSOO and 0.50% for DMAX.
Подберите оптимальное распределение для MSOO и DMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор