Сравнение MSMR с DWAT
MSMR (McElhenny Sheffield Managed Risk ETF) and DWAT (Arrow DWA Tactical: Macro ETF) are both exchange-traded funds - MSMR is a Diversified Portfolio fund actively managed by McElhenny Sheffield, while DWAT is a Tactical Allocation fund actively managed by Arrow Funds. Both are actively managed. MSMR charges 0.97%/yr vs 1.83%/yr for DWAT.
Доходность
Сравнение доходности MSMR и DWAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSMR
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DWAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSMR и DWAT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MSMR McElhenny Sheffield Managed Risk ETF | 5.80% |
DWAT Arrow DWA Tactical: Macro ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов MSMR и DWAT
Секторы
MSMR
DWAT
Технологии
Энергетика
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Финансовые услуги
Промышленность
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Недвижимость
Технологии
MSMR
DWAT
Энергетика
MSMR
DWAT
Коммуникационные услуги
MSMR
DWAT
Потребительский защитный сектор
MSMR
DWAT
Потребительский циклический сектор
MSMR
DWAT
Здравоохранение
MSMR
DWAT
Финансовые услуги
MSMR
DWAT
Промышленность
MSMR
DWAT
Коммунальные услуги
MSMR
DWAT
Сырьевые материалы
MSMR
DWAT
Недвижимость
MSMR
DWAT
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSMR vs. DWAT — Ранг доходности на риск
MSMR
DWAT
Сравнение MSMR c DWAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и Arrow DWA Tactical: Macro ETF (DWAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSMR | DWAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.93 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSMR | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок MSMR и DWAT
Максимальная просадка MSMR за все время составила -14.86%, что больше максимальной просадки DWAT в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMR и DWAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSMR | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.86% | 0.00% | -14.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | 0.00% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | 0.00% | -5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSMR и DWAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSMR | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 0.00% | +11.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.24% | 0.00% | +10.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.24% | 0.00% | +10.24% |
Сравнение комиссий MSMR и DWAT
MSMR берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии DWAT в 1.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSMR и DWAT
Дивидендная доходность MSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как DWAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DWAT Arrow DWA Tactical: Macro ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSMR McElhenny Sheffield Managed Risk ETF | 1.80% | 1.51% | 2.26% | 0.81% | 0.65% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, MSMR is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSMR is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.83% for DWAT.
MSMR has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.00% for DWAT.
MSMR is categorized as Diversified Portfolio, while DWAT is Tactical Allocation. They also come from different issuers: McElhenny Sheffield and Arrow Funds. Their fees differ too: 0.97% for MSMR and 1.83% for DWAT.
Подберите оптимальное распределение для MSMR и DWAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор