PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSJIX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSJIX с SSGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

MSJIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности MSJIX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSJIX и SSGLX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MSJIX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio		-4.68%24.62%5.99%72.54%-66.23%9.69%110.10%34.61%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		1.29%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%23.12%

Доходность по периодам

С начала года, MSJIX показывает доходность -4.68%, что значительно ниже, чем у SSGLX с доходностью 1.29%.

MSJIX

1 день
3.73%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-4.68%
6 месяцев
-1.37%
1 год
23.75%
3 года*
18.38%
5 лет*
-8.42%
10 лет*
—

SSGLX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.37%
С начала года
1.29%
6 месяцев
5.27%
1 год
26.80%
3 года*
15.14%
5 лет*
7.06%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Global Endurance Portfolio

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с MSJIX:
MSJIX с GENIXMSJIX с EISMXMSJIX с MEGIXMSJIX с MFWIXMSJIX с GWOAXMSJIX с GCCHXMSJIX с ARTHX
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с VOOSSGLX с GIDGXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIX

Сравнение комиссий MSJIX и SSGLX

MSJIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.

MSJIX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

MSJIX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSJIX
Ранг доходности на риск MSJIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSJIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSJIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSJIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSJIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSJIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSJIX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSJIXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.76

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.37

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

2.35

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

9.17

-3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSJIX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSJIX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа SSGLX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSJIX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSJIXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.76

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.49

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.38

-0.01

Корреляция

Корреляция между MSJIX и SSGLX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSJIX и SSGLX

Дивидендная доходность MSJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности SSGLX в 4.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSJIX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio		0.56%0.53%0.56%1.83%0.00%4.68%3.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.36%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок MSJIX и SSGLX

Максимальная просадка MSJIX за все время составила -75.26%, что больше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSJIX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSJIXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.26%

-35.88%

-39.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-11.22%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.10%

-30.08%

-44.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.59%

-9.15%

-35.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.15%

-8.32%

-27.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

2.87%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности MSJIX и SSGLX

Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что MSJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSJIXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

6.71%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

10.18%

+2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.37%

15.57%

+6.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.82%

14.51%

+17.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.82%

16.15%

+16.67%