Сравнение MSIQX с FSOSX
MSIQX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio) and FSOSX (Fidelity Series Overseas Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, MSIQX returned -6.89%/yr vs 6.61%/yr for FSOSX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MSIQX charges 0.95%/yr vs 0.01%/yr for FSOSX.
Доходность
Сравнение доходности MSIQX и FSOSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSIQX показывает доходность 7.34%, что значительно выше, чем у FSOSX с доходностью 5.96%.
MSIQX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- -40.84%
- 1 год
- -38.56%
- 3 года*
- -8.51%
- 5 лет*
- -6.89%
- 10 лет*
- 0.73%
FSOSX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 7.62%
- 1 год
- 8.57%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSIQX и FSOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSIQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio | 7.34% | -33.40% | 2.70% | 16.86% | -14.24% | 4.11% | 11.43% | 5.68% |
FSOSX Fidelity Series Overseas Fund | 5.96% | 21.29% | 5.87% | 21.49% | -23.25% | 19.59% | 16.36% | 7.78% |
Correlation
The correlation between MSIQX and FSOSX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г. | 0.92 |
The correlation between MSIQX and FSOSX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSIQX vs. FSOSX — Ранг доходности на риск
MSIQX
FSOSX
Сравнение MSIQX c FSOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSIQX | FSOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.10 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 0.71 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 2.52 | -3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSIQX | FSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | 0.52 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.38 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.51 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок MSIQX и FSOSX
Максимальная просадка MSIQX за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки FSOSX в -35.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSIQX и FSOSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSIQX | FSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -35.36% | -20.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.39% | -12.39% | -37.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.18% | -14.07% | -42.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.18% | -35.36% | -20.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.90% | -1.00% | -48.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -7.78% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.50% | 3.46% | +27.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSIQX и FSOSX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) составляет 4.80%, в то время как у Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что MSIQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSIQX | FSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 5.81% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.69% | 14.28% | +48.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.45% | 16.79% | +31.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.00% | 17.67% | +16.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.76% | 19.04% | +7.72% |
Сравнение комиссий MSIQX и FSOSX
MSIQX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FSOSX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSIQX и FSOSX
MSIQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSOSX Fidelity Series Overseas Fund | 8.63% | 9.15% | 2.25% | 1.63% | 1.80% | 2.92% | 1.12% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSIQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 40.18% | 4.40% | 7.56% | 10.56% | 1.36% | 10.14% | 14.89% | 1.91% | 1.07% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, MSIQX and FSOSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSOSX has higher volatility (5.81%) compared to MSIQX (4.80%). In terms of maximum drawdown, MSIQX dropped -56.18% vs FSOSX's -35.36%.
FSOSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSIQX и FSOSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор