Сравнение MSIQX с FISZX
MSIQX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio) and FISZX (Fidelity SAI International SMA Completion Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, MSIQX returned -6.89%/yr vs 8.71%/yr for FISZX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MSIQX charges 0.95%/yr vs 0.00%/yr for FISZX.
Доходность
Сравнение доходности MSIQX и FISZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSIQX показывает доходность 7.34%, что значительно ниже, чем у FISZX с доходностью 26.68%.
MSIQX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- -40.84%
- 1 год
- -38.56%
- 3 года*
- -8.51%
- 5 лет*
- -6.89%
- 10 лет*
- 0.73%
FISZX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 5.82%
- С начала года
- 26.68%
- 6 месяцев
- 30.45%
- 1 год
- 40.73%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSIQX и FISZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSIQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio | 7.34% | -33.40% | 2.70% | 16.86% | -14.24% | 4.11% | 11.43% | 7.22% |
FISZX Fidelity SAI International SMA Completion Fund | 26.68% | 31.77% | 3.61% | 15.83% | -28.32% | 9.91% | 23.49% | 13.42% |
Correlation
The correlation between MSIQX and FISZX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2019 г. | 0.85 |
The correlation between MSIQX and FISZX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSIQX vs. FISZX — Ранг доходности на риск
MSIQX
FISZX
Сравнение MSIQX c FISZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) и Fidelity SAI International SMA Completion Fund (FISZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSIQX | FISZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.40 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 2.86 | -3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 11.28 | -12.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSIQX | FISZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | 2.19 | -3.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.49 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.65 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок MSIQX и FISZX
Максимальная просадка MSIQX за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки FISZX в -39.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSIQX и FISZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSIQX | FISZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -39.92% | -16.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.39% | -14.48% | -34.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.18% | -14.63% | -41.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.18% | -39.92% | -16.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.90% | -0.42% | -49.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -12.36% | +3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.50% | 3.66% | +26.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSIQX и FISZX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) составляет 4.80%, в то время как у Fidelity SAI International SMA Completion Fund (FISZX) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что MSIQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSIQX | FISZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 7.71% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.69% | 16.21% | +46.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.45% | 18.89% | +29.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.00% | 17.84% | +16.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.76% | 18.26% | +8.50% |
Сравнение комиссий MSIQX и FISZX
MSIQX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FISZX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSIQX и FISZX
MSIQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FISZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISZX Fidelity SAI International SMA Completion Fund | 1.52% | 1.92% | 2.55% | 1.89% | 1.37% | 6.08% | 0.90% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSIQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 40.18% | 4.40% | 7.56% | 10.56% | 1.36% | 10.14% | 14.89% | 1.91% | 1.07% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
MSIQX and FISZX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FISZX has higher volatility (7.71%) compared to MSIQX (4.80%). In terms of maximum drawdown, MSIQX dropped -56.18% vs FISZX's -39.92%.
FISZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSIQX и FISZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор