Сравнение MSIQX с FISZX
MSIQX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio) and FISZX (Fidelity SAI International SMA Completion Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, MSIQX returned -6.64%/yr vs 7.57%/yr for FISZX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MSIQX charges 0.95%/yr vs 0.00%/yr for FISZX.
Доходность
Сравнение доходности MSIQX и FISZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSIQX показывает доходность 5.39%, что значительно ниже, чем у FISZX с доходностью 23.42%.
MSIQX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 2.92%
- С начала года
- 5.39%
- 1 год
- -40.59%
- 3 года*
- -10.18%
- 5 лет*
- -6.64%
- 10 лет*
- 0.73%
- Всё время*
- 6.10%
FISZX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.91%
- 6 месяцев
- 16.91%
- С начала года
- 23.42%
- 1 год
- 36.92%
- 3 года*
- 20.12%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MSIQX и FISZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSIQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio | 5.39% | -33.40% | 2.70% | 16.86% | -14.24% | 4.11% | 11.43% | 7.08% |
FISZX Fidelity SAI International SMA Completion Fund | 23.42% | 31.77% | 3.61% | 15.83% | -28.32% | 9.91% | 23.49% | 13.42% |
Correlation
The correlation between MSIQX and FISZX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г. | 0.84 |
The correlation between MSIQX and FISZX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSIQX vs. FISZX — Ранг доходности на риск
MSIQX
FISZX
Сравнение MSIQX c FISZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) и Fidelity SAI International SMA Completion Fund (FISZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSIQX | FISZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.31 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.63 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 9.47 | -10.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSIQX и FISZX
Максимальная просадка MSIQX за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки FISZX в -39.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSIQX и FISZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSIQX | FISZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -39.92% | -16.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.39% | -14.48% | -34.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.18% | -14.63% | -41.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.18% | -39.92% | -16.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.80% | -6.91% | -43.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -12.21% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.07% | 4.00% | +30.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSIQX и FISZX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) составляет 4.01%, в то время как у Fidelity SAI International SMA Completion Fund (FISZX) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что MSIQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSIQX | FISZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 8.78% | -4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 20.31% | -7.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.59% | 22.37% | +26.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.05% | 18.63% | +15.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.57% | 18.70% | +7.87% |
Сравнение комиссий MSIQX и FISZX
MSIQX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FISZX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSIQX и FISZX
MSIQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FISZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISZX Fidelity SAI International SMA Completion Fund | 1.56% | 1.92% | 2.55% | 1.89% | 1.37% | 6.08% | 0.90% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSIQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 40.18% | 4.40% | 7.56% | 10.56% | 1.36% | 10.14% | 14.89% | 1.91% | 1.07% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
MSIQX and FISZX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FISZX has higher volatility (8.78%) compared to MSIQX (4.01%). In terms of maximum drawdown, MSIQX dropped -56.18% vs FISZX's -39.92%.
FISZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSIQX и FISZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор