PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSILX с FHLFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSILX с FHLFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iMGP International Fund (MSILX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX).

MSILX управляется iM Global Partner Fund Management. Фонд был запущен 1 дек. 1997 г.. FHLFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MSILX и FHLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP International Fund (MSILX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSILX и FHLFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSILX
iMGP International Fund		-4.64%30.20%-0.58%17.41%-21.57%11.82%5.03%29.53%-16.47%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		0.99%31.96%3.67%18.16%-14.17%11.23%8.09%21.66%-10.70%

Доходность по периодам

С начала года, MSILX показывает доходность -4.64%, что значительно ниже, чем у FHLFX с доходностью 0.99%.

MSILX

1 день
2.37%
1 месяц
-7.52%
С начала года
-4.64%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.48%
3 года*
8.84%
5 лет*
3.51%
10 лет*
5.53%

FHLFX

1 день
2.97%
1 месяц
-6.32%
С начала года
0.99%
6 месяцев
5.00%
1 год
22.99%
3 года*
14.59%
5 лет*
8.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP International Fund

Fidelity Series International Index Fund

Часто сравнивают с MSILX:
MSILX с MSEFXMSILX с PFSVXMSILX с MAHIXMSILX с IDMIXMSILX с GQJPXMSILX с KGIIXMSILX с EPDIX
Часто сравнивают с FHLFX:
FHLFX с FSPSXFHLFX с FTIHXFHLFX с FITGXFHLFX с TRERXFHLFX с SCIEXFHLFX с VGTSXFHLFX с AAIEX

Сравнение комиссий MSILX и FHLFX

MSILX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FHLFX в 0.01%.

MSILX
iMGP International Fund
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund

Доходность на риск

MSILX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSILX
Ранг доходности на риск MSILX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSILX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSILX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSILX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSILX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSILX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FHLFX
Ранг доходности на риск FHLFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSILX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP International Fund (MSILX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSILXFHLFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.39

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.90

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.95

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.76

7.44

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSILX vs. FHLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSILX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHLFX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSILX и FHLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSILXFHLFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.39

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.53

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.47

-0.13

Корреляция

Корреляция между MSILX и FHLFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSILX и FHLFX

Дивидендная доходность MSILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности FHLFX в 3.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSILX
iMGP International Fund		1.63%1.55%1.24%1.01%0.88%3.70%2.23%2.99%0.74%2.94%4.15%1.68%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		3.43%3.46%2.98%2.86%2.60%2.47%1.92%1.95%0.62%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSILX и FHLFX

Максимальная просадка MSILX за все время составила -60.45%, что больше максимальной просадки FHLFX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSILX и FHLFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSILXFHLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.45%

-33.58%

-26.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-11.37%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.92%

-29.36%

-5.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

-8.18%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.87%

-6.18%

-9.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.97%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MSILX и FHLFX

Текущая волатильность для iMGP International Fund (MSILX) составляет 6.63%, в то время как у Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что MSILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSILXFHLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

7.63%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

11.01%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.54%

17.06%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

15.82%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

17.63%

+1.68%