PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSIGX с SPMPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSIGX с SPMPX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MSIGX (Invesco Main Street Fund) and SPMPX (Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R5) are both mutual funds - MSIGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Invesco, while SPMPX is a Energy Equities fund actively managed by Invesco. Over the past 5 years, MSIGX returned 10.07%/yr vs 26.66%/yr for SPMPX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. MSIGX charges 0.82%/yr vs 7.73%/yr for SPMPX.

Доходность

Сравнение доходности MSIGX и SPMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Main Street Fund (MSIGX) и Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R5 (SPMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSIGX показывает доходность 3.87%, что значительно ниже, чем у SPMPX с доходностью 25.66%.

MSIGX

1 день
-1.37%
1 месяц
-1.26%
С начала года
3.87%
6 месяцев
2.75%
1 год
14.66%
3 года*
17.01%
5 лет*
10.07%
10 лет*
11.91%

SPMPX

1 день
2.06%
1 месяц
-4.94%
С начала года
25.66%
6 месяцев
25.87%
1 год
28.51%
3 года*
32.61%
5 лет*
26.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSIGX и SPMPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MSIGX
Invesco Main Street Fund		3.87%16.02%23.66%23.06%-20.21%27.37%14.41%5.19%
SPMPX
Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R5		25.66%4.59%47.63%25.49%38.13%56.29%-45.67%-10.91%

Correlation

The correlation between MSIGX and SPMPX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2019 г.

0.43

The correlation between MSIGX and SPMPX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Main Street Fund

Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R5

Часто сравнивают с MSIGX:
MSIGX с VOOMSIGX с SPYMSIGX с QQQMSIGX с FXAIXMSIGX с MURNXMSIGX с SEEGXMSIGX с VTI
Часто сравнивают с SPMPX:
SPMPX с IVNQXSPMPX с OPGSXSPMPX с OPPAXSPMPX с ACEIXSPMPX с EIPIXSPMPX с RSNRXSPMPX с VSCAX

Доходность на риск

MSIGX vs. SPMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSIGX
Ранг доходности на риск MSIGX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSIGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIGX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIGX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIGX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIGX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SPMPX
Ранг доходности на риск SPMPX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMPX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMPX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMPX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMPX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMPX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSIGX c SPMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Main Street Fund (MSIGX) и Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R5 (SPMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSIGXSPMPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.81

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.45

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

3.37

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.65

8.62

-1.97

MSIGX vs. SPMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSIGX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMPX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSIGX и SPMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSIGX и SPMPX

Максимальная просадка MSIGX за все время составила -57.22%, что меньше максимальной просадки SPMPX в -81.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSIGX и SPMPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSIGXSPMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.22%

-81.60%

+24.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-8.79%

-2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.91%

-19.53%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.73%

-27.12%

+0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-5.54%

+2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-16.84%

+7.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.42%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MSIGX и SPMPX

Текущая волатильность для Invesco Main Street Fund (MSIGX) составляет 4.83%, в то время как у Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R5 (SPMPX) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что MSIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSIGXSPMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

6.31%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

12.30%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

16.45%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

24.95%

-7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

38.66%

-20.74%

Сравнение комиссий MSIGX и SPMPX

MSIGX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии SPMPX в 7.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSIGX и SPMPX

Дивидендная доходность MSIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности SPMPX в 4.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSIGX
Invesco Main Street Fund		7.22%7.50%6.06%7.40%4.68%19.19%3.17%0.89%19.62%7.50%2.96%13.79%
SPMPX
Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R5		4.83%5.55%4.32%5.81%6.70%9.04%22.32%8.34%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSIGX and SPMPX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMPX has higher volatility (6.31%) compared to MSIGX (4.83%). In terms of maximum drawdown, MSIGX dropped -57.22% vs SPMPX's -81.60%.

SPMPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSIGX и SPMPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор