PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSIGX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSIGX с FNSTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Main Street Fund (MSIGX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

MSIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MSIGX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Main Street Fund (MSIGX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSIGX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MSIGX
Invesco Main Street Fund		-9.61%16.02%23.66%23.06%-20.21%27.37%14.41%-1.89%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.34%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, MSIGX показывает доходность -9.61%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 3.34%.

MSIGX

1 день
-0.32%
1 месяц
-9.12%
С начала года
-9.61%
6 месяцев
-8.53%
1 год
9.67%
3 года*
14.18%
5 лет*
8.48%
10 лет*
10.31%

FNSTX

1 день
-0.91%
1 месяц
-6.77%
С начала года
3.34%
6 месяцев
5.71%
1 год
24.93%
3 года*
15.89%
5 лет*
10.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Main Street Fund

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с MSIGX:
MSIGX с VOOMSIGX с SPYMSIGX с QQQMSIGX с FXAIXMSIGX с SEEGXMSIGX с MURNXMSIGX с VTI
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий MSIGX и FNSTX

MSIGX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.

FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund
MSIGX
Invesco Main Street Fund

Доходность на риск

MSIGX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSIGX
Ранг доходности на риск MSIGX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSIGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIGX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSIGX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Main Street Fund (MSIGX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSIGXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.61

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

2.09

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.30

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

3.08

-3.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.05

10.64

-10.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSIGX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSIGX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSIGX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSIGXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.61

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.68

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.58

+0.04

Корреляция

Корреляция между MSIGX и FNSTX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSIGX и FNSTX

Дивидендная доходность MSIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности FNSTX в 4.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSIGX
Invesco Main Street Fund		8.29%7.50%6.06%7.40%4.68%19.19%3.17%0.89%19.62%7.50%2.96%13.79%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		4.03%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSIGX и FNSTX

Максимальная просадка MSIGX за все время составила -57.22%, что больше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSIGX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSIGXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.22%

-35.82%

-21.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-8.43%

-3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.73%

-21.97%

-4.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-7.47%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-5.25%

-3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

2.44%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности MSIGX и FNSTX

Текущая волатильность для Invesco Main Street Fund (MSIGX) составляет 4.09%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что MSIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSIGXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

6.52%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

12.38%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

16.05%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

14.92%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

18.79%

-0.94%