Сравнение MSGS с GGLL
MSGS (Madison Square Garden Sports Corp.) is a stock, while GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (200%). Over the past 3 years, MSGS returned 28.76%/yr vs 65.97%/yr for GGLL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSGS и GGLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSGS показывает доходность 47.23%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью 22.24%.
MSGS
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 11.95%
- С начала года
- 47.23%
- 6 месяцев
- 70.36%
- 1 год
- 101.13%
- 3 года*
- 28.76%
- 5 лет*
- 17.73%
- 10 лет*
- 16.70%
GGLL
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -13.22%
- С начала года
- 22.24%
- 6 месяцев
- 15.91%
- 1 год
- 293.20%
- 3 года*
- 65.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSGS и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. | 47.23% | 14.61% | 24.12% | -0.82% | 20.56% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 22.24% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Correlation
The correlation between MSGS and GGLL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г. | 0.22 |
The correlation between MSGS and GGLL shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSGS vs. GGLL — Ранг доходности на риск
MSGS
GGLL
Сравнение MSGS c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSGS | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.60 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.09 | 7.69 | +2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.05 | 26.53 | -2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSGS | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45 | 5.07 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.99 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок MSGS и GGLL
Максимальная просадка MSGS за все время составила -41.57%, что меньше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSGS и GGLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSGS | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.57% | -52.81% | +11.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | -38.39% | +28.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.54% | -52.81% | +27.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -21.02% | +20.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -15.17% | +4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 11.11% | -6.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSGS и GGLL
Текущая волатильность для Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS) составляет 7.21%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что MSGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSGS | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 16.60% | -9.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.35% | 40.70% | -17.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.52% | 58.40% | -28.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.35% | 56.03% | -30.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.44% | 56.03% | -24.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSGS и GGLL
MSGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 3.73% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.82% | 0.00% | 36.97% |
Часто задаваемые вопросы
MSGS and GGLL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGLL has higher volatility (16.60%) compared to MSGS (7.21%). In terms of maximum drawdown, MSGS dropped -41.57% vs GGLL's -52.81%.
GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (5.07 vs 3.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSGS и GGLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор